PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLDM с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GLDMSGOL
Дох-ть с нач. г.19.63%18.95%
Дох-ть за 1 год26.13%24.04%
Дох-ть за 3 года10.82%10.58%
Дох-ть за 5 лет11.19%11.36%
Коэф-т Шарпа1.941.88
Дневная вол-ть13.52%13.55%
Макс. просадка-21.63%-45.51%
Текущая просадка0.00%-0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GLDM и SGOL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и SGOL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность 19.63%, а SGOL немного ниже – 18.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
94.39%
93.00%
GLDM
SGOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold MiniShares Trust

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

Сравнение комиссий GLDM и SGOL

GLDM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLDM c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLDM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLDM, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLDM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLDM, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLDM, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.009.27
SGOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOL, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SGOL, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SGOL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SGOL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SGOL, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.98

Сравнение коэффициента Шарпа GLDM и SGOL

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 1.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GLDM и SGOL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.93
1.88
GLDM
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и SGOL

Ни GLDM, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDM и SGOL

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-0.47%
GLDM
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и SGOL

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 4.25% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.25%
4.38%
GLDM
SGOL