Сравнение GLDM с SGOL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GLDM с SGOL

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL).

GLDM и SGOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. SGOL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDM или SGOL.

Корреляция

Корреляция между GLDM и SGOL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности GLDM и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GLDM

SGOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLDM:

2.52

SGOL:

2.53

Коэф-т Сортино

GLDM:

3.23

SGOL:

3.25

Коэф-т Омега

GLDM:

1.43

SGOL:

1.43

Коэф-т Кальмара

GLDM:

4.82

SGOL:

4.80

Коэф-т Мартина

GLDM:

13.14

SGOL:

13.07

Индекс Язвы

GLDM:

2.97%

SGOL:

2.98%

Дневная вол-ть

GLDM:

15.48%

SGOL:

15.40%

Макс. просадка

GLDM:

-21.63%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

GLDM:

-0.03%

SGOL:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GLDM на уровне 19.00% и SGOL на уровне 19.00%.

GLDM

С начала года

19.00%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

17.44%

1 год

37.00%

5 лет

13.87%

10 лет

N/A

SGOL

С начала года

19.00%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

17.41%

1 год

36.87%

5 лет

13.84%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий GLDM и SGOL

GLDM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

GLDM: 0.18%

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

SGOL: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLDM и SGOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLDM c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GLDM: 2.52

SGOL: 2.53

Коэффициент Сортино

GLDM: 3.23

SGOL: 3.25

Коэффициент Омега

GLDM: 1.43

SGOL: 1.43

Коэффициент Кальмара

GLDM: 4.82

SGOL: 4.80

Коэффициент Мартина

GLDM: 13.14

SGOL: 13.07

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GLDM

SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и SGOL

Ни GLDM, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDM и SGOL

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GLDM

SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и SGOL

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 3.32% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GLDM

SGOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GLDM с SGOL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GLDM и SGOL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLDM и SGOL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLDM и SGOL

GLDM

SGOL

Сравнение GLDM c SGOL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и SGOL

Просадки

Сравнение просадок GLDM и SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и SGOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество