PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLDM с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GLDMSGOL
Дох-ть с нач. г.7.68%7.60%
Дох-ть за 1 год13.06%12.92%
Дох-ть за 3 года8.98%8.93%
Дох-ть за 5 лет11.30%11.28%
Коэф-т Шарпа1.061.05
Дневная вол-ть11.78%11.75%
Макс. просадка-21.63%-45.51%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между GLDM и SGOL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и SGOL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность 7.68%, а SGOL немного ниже – 7.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
74.97%
74.58%
GLDM
SGOL

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR Gold MiniShares Trust

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

Сравнение комиссий GLDM и SGOL

GLDM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.

GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLDM c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
1.06
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
1.05

Сравнение коэффициента Шарпа GLDM и SGOL

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 1.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GLDM и SGOL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.06
1.05
GLDM
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и SGOL

Ни GLDM, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDM и SGOL

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GLDM и SGOL


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
GLDM
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и SGOL

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 3.37% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.37%
3.45%
GLDM
SGOL