PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLDM с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLDM и SGOL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GLDM с SGOL

Последнее обновление 16 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL).

GLDM и SGOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. SGOL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDM или SGOL.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLDM:

2.78

SGOL:

2.79

Коэф-т Сортино

GLDM:

3.65

SGOL:

3.66

Коэф-т Омега

GLDM:

1.46

SGOL:

1.46

Коэф-т Кальмара

GLDM:

5.95

SGOL:

5.93

Коэф-т Мартина

GLDM:

16.38

SGOL:

16.32

Индекс Язвы

GLDM:

2.94%

SGOL:

2.95%

Дневная вол-ть

GLDM:

17.74%

SGOL:

17.65%

Макс. просадка

GLDM:

-21.63%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

GLDM:

0.00%

SGOL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GLDM на уровне 30.74% и SGOL на уровне 30.74%.

GLDM

С начала года

30.74%

1 месяц

7.48%

6 месяцев

29.57%

1 год

46.99%

3 года

23.68%

5 лет

14.51%

10 лет

N/A

SGOL

С начала года

30.74%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

29.55%

1 год

46.99%

3 года

23.59%

5 лет

14.46%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

Сравнение комиссий GLDM и SGOL

GLDM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLDM и SGOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг риск-скорректированной доходности SGOL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLDM c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и SGOL

Ни GLDM, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDM и SGOL

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SGOL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и SGOL

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 5.58% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...