Сравнение GLDM с SGOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL).
GLDM и SGOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. SGOL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDM или SGOL.
Основные характеристики
GLDM | SGOL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.68% | 7.60% |
Дох-ть за 1 год | 13.06% | 12.92% |
Дох-ть за 3 года | 8.98% | 8.93% |
Дох-ть за 5 лет | 11.30% | 11.28% |
Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.05 |
Дневная вол-ть | 11.78% | 11.75% |
Макс. просадка | -21.63% | -45.51% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GLDM и SGOL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и SGOL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность 7.68%, а SGOL немного ниже – 7.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий GLDM и SGOL
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLDM c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Gold MiniShares Trust | 1.06 | ||||
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 1.05 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и SGOL
Ни GLDM, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDM и SGOL
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GLDM и SGOL
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и SGOL
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 3.37% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.