PortfoliosLab logo
Сравнение GLDM с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLDM и SGOL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLDM и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.22%
158.26%
GLDM
SGOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLDM:

2.24

SGOL:

2.25

Коэф-т Сортино

GLDM:

2.99

SGOL:

2.99

Коэф-т Омега

GLDM:

1.39

SGOL:

1.39

Коэф-т Кальмара

GLDM:

4.67

SGOL:

4.64

Коэф-т Мартина

GLDM:

12.92

SGOL:

12.78

Индекс Язвы

GLDM:

2.93%

SGOL:

2.95%

Дневная вол-ть

GLDM:

16.69%

SGOL:

16.59%

Макс. просадка

GLDM:

-21.63%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

GLDM:

-3.77%

SGOL:

-3.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность 25.52%, а SGOL немного ниже – 25.43%.


GLDM

С начала года

25.52%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

21.26%

1 год

41.75%

5 лет

13.67%

10 лет

N/A

SGOL

С начала года

25.43%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

21.17%

1 год

41.53%

5 лет

13.60%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLDM и SGOL

GLDM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOL: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLDM и SGOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SGOL
Ранг риск-скорректированной доходности SGOL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLDM c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLDM, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLDM: 2.24
SGOL: 2.25
Коэффициент Сортино GLDM, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLDM: 2.99
SGOL: 2.99
Коэффициент Омега GLDM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLDM: 1.39
SGOL: 1.39
Коэффициент Кальмара GLDM, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLDM: 4.67
SGOL: 4.64
Коэффициент Мартина GLDM, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLDM: 12.92
SGOL: 12.78

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.602.803.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
2.25
GLDM
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и SGOL

Ни GLDM, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDM и SGOL

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.77%
-3.80%
GLDM
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и SGOL

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 8.00% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.00%
7.98%
GLDM
SGOL