PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с SGOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SGOL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 18.49%/yr vs 18.40%/yr for SGOL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность 3.00%, а SGOL немного ниже – 2.97%.

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—

SGOL

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.67%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.51%
1 год
32.27%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.40%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и SGOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		2.97%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%1.66%

Correlation

The correlation between GLDM and SGOL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

1.00

The correlation between GLDM and SGOL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

abrdn Physical Gold Shares ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с VOOGLDM с SPYGLDM с AAAU
Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAUSGOL с GLTR

Доходность на риск

GLDM vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMSGOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.23

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.63

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.69

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

4.20

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMSGOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.23

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.55

+0.47

Просадки

Сравнение просадок GLDM и SGOL

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SGOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMSGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-45.51%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-19.14%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-19.14%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-20.92%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-17.72%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-18.41%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

7.71%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и SGOL

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 5.47% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMSGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.46%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

22.93%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.39%

26.33%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.89%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.91%

+0.94%

Сравнение комиссий GLDM и SGOL

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и SGOL

Ни GLDM, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GLDM and SGOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to SGOL (5.46%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs SGOL's -45.51%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 18.40% for SGOL. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 18.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for SGOL.

GLDM and SGOL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLDM is categorized as Gold, while SGOL is Precious Metals. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: State Street and abrdn. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.17% for SGOL.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и SGOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор