PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLDM с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDM с GLD

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLDM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDM или GLD.

Корреляция

Корреляция между GLDM и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLDM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.22%
154.61%
GLDM
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLDM:

2.24

GLD:

2.21

Коэф-т Сортино

GLDM:

2.99

GLD:

2.96

Коэф-т Омега

GLDM:

1.39

GLD:

1.38

Коэф-т Кальмара

GLDM:

4.67

GLD:

4.60

Коэф-т Мартина

GLDM:

12.92

GLD:

12.61

Индекс Язвы

GLDM:

2.93%

GLD:

2.96%

Дневная вол-ть

GLDM:

16.69%

GLD:

16.71%

Макс. просадка

GLDM:

-21.63%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

GLDM:

-3.77%

GLD:

-3.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность 25.52%, а GLD немного ниже – 25.41%.

GLDM

С начала года

25.52%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

21.26%

1 год

41.75%

5 лет

13.67%

10 лет

N/A

GLD

С начала года

25.41%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

21.04%

1 год

41.21%

5 лет

13.36%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLDM и GLD

GLDM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLDM и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLDM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLDM, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLDM: 2.24
GLD: 2.21
Коэффициент Сортино GLDM, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLDM: 2.99
GLD: 2.96
Коэффициент Омега GLDM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLDM: 1.39
GLD: 1.38
Коэффициент Кальмара GLDM, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLDM: 4.67
GLD: 4.60
Коэффициент Мартина GLDM, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLDM: 12.92
GLD: 12.61

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
2.21
GLDM
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и GLD

Ни GLDM, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDM и GLD

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.77%
-3.78%
GLDM
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и GLD

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 8.00% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.00%
8.10%
GLDM
GLD