Сравнение GLDM с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и SPDR Gold Shares (GLD).
GLDM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GLDM на уровне 8.57% и GLD на уровне 8.57%.
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDM и GLD
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GLDM vs. GLD — Ранг доходности на риск
GLDM
GLD
Сравнение GLDM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.79 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.21 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.68 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 9.90 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.62 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между GLDM и GLD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и GLD
Ни GLDM, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDM и GLD
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -45.56% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -19.21% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -21.03% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -13.23% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -16.17% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.20% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и GLD
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 11.01% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 11.06% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 24.30% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 27.80% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.74% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.87% | +0.90% |