PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VOO с EURUSD=X

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 0.32%/yr for EURUSD=X. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOO и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 15.50% против 0.32% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

EURUSD=X

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-1.48%
1 год
0.14%
3 года*
2.34%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
0.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-1.52%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Correlation

The correlation between VOO and EURUSD=X is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.19

The correlation between VOO and EURUSD=X shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Euro / U.S. Dollar

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

VOO vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.02

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.02

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.02

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

-0.04

+12.46

VOO vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и EURUSD=X

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-40.01%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-5.19%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-8.83%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-20.89%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-23.31%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-27.67%

+25.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-23.44%

+19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.49%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и EURUSD=X

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

1.07%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

4.50%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

5.89%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

7.41%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

7.15%

+10.88%

Часто задаваемые вопросы

VOO and EURUSD=X have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.34%) compared to EURUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs EURUSD=X's -40.01%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор