Сравнение EURUSD=X с BTC-USD
EURUSD=X (EUR/USD) is a currency, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.15%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.15% против 59.37% соответственно.
EURUSD=X
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 0.15%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и BTC-USD
Correlation
The correlation between EURUSD=X and BTC-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between EURUSD=X and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
BTC-USD
Сравнение EURUSD=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURUSD=X | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.78 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -1.39 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.93 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.21 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.87 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.13 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и BTC-USD
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -85.30% | +45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -50.87% | +45.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -50.87% | +42.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -76.67% | +55.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -83.80% | +60.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -50.87% | +22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -42.29% | +18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 34.02% | -31.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и BTC-USD
Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 1.19%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 10.54% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 34.26% | -29.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 35.65% | -29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 44.98% | -37.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 56.70% | -49.54% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and BTC-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to EURUSD=X (1.19%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs BTC-USD's -85.30%.
EURUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор