Сравнение EURUSD=X с AUDUSD=X
EURUSD=X (EUR/USD) and AUDUSD=X (AUD/USD) are both currencies. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.15%/yr vs -0.57%/yr for AUDUSD=X. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и AUDUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции AUDUSD=X по среднегодовой доходности: 0.15% против -0.57% соответственно.
EURUSD=X
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 0.15%
AUDUSD=X
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- -0.57%
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и AUDUSD=X
Correlation
The correlation between EURUSD=X and AUDUSD=X is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between EURUSD=X and AUDUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
AUDUSD=X
Сравнение EURUSD=X c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURUSD=X | AUDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.56 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 4.16 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURUSD=X | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.86 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.08 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и AUDUSD=X
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и AUDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -47.87% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -4.20% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -13.83% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -23.18% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -29.18% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -36.11% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -25.83% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.62% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и AUDUSD=X
Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 1.19%, в то время как у AUD/USD (AUDUSD=X) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.44% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 6.62% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 7.62% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 10.08% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 9.67% | -2.51% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and AUDUSD=X have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUDUSD=X has higher volatility (2.44%) compared to EURUSD=X (1.19%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs AUDUSD=X's -47.87%.
AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и AUDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор