PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EURUSD=X с AUDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с AUDUSD=X

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) and AUDUSD=X (AUD/USD) are both currencies. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.33%/yr vs -0.81%/yr for AUDUSD=X. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции AUDUSD=X по среднегодовой доходности: 0.33% против -0.81% соответственно.

EURUSD=X

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
-1.40%
С начала года
-2.54%
1 год
-1.67%
3 года*
0.64%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
0.33%

AUDUSD=X

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
4.48%
С начала года
4.89%
1 год
7.22%
3 года*
0.89%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
-0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURUSD=X и AUDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-2.54%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%
AUDUSD=X
AUD/USD		4.89%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%

Correlation

The correlation between EURUSD=X and AUDUSD=X is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2007 г.

0.56

The correlation between EURUSD=X and AUDUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euro / U.S. Dollar

AUD/USD

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^STOXX
Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с USOAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с BHPAUDUSD=X с GDX

Доходность на риск

EURUSD=X vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURUSD=X c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EURUSD=XAUDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.77

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.13

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.13

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

2.81

-3.30

EURUSD=X vs. AUDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и AUDUSD=X

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и AUDUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURUSD=XAUDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.01%

-47.87%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-5.12%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.80%

-13.83%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-21.39%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-29.18%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.42%

-36.46%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-26.04%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.98%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и AUDUSD=X

Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.10%, в то время как у AUD/USD (AUDUSD=X) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURUSD=XAUDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.91%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

6.04%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

7.47%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

10.04%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

9.58%

-2.50%

Часто задаваемые вопросы

EURUSD=X and AUDUSD=X have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUDUSD=X has higher volatility (1.91%) compared to EURUSD=X (1.10%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs AUDUSD=X's -47.87%.

AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и AUDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор