Сравнение EURUSD=X с NZDUSD=X
EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) and NZDUSD=X (New Zealand Dollar/US Dollar FX) are both currencies. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.42%/yr vs -1.92%/yr for NZDUSD=X. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и NZDUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у NZDUSD=X с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции NZDUSD=X по среднегодовой доходности: 0.42% против -1.92% соответственно.
EURUSD=X
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 1.64%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 0.42%
- Всё время*
- -0.93%
NZDUSD=X
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.21%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- -1.92%
- Всё время*
- -1.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | $144.38K | $146.54K | $145.57K |
NZDUSD=X New Zealand Dollar/US Dollar FX | $80.07K | $78.56K | $85.01K |
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и NZDUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -1.59% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
NZDUSD=X New Zealand Dollar/US Dollar FX | 2.22% | 2.87% | -11.45% | -0.44% | -7.32% | -4.75% | 6.74% | 0.43% | -5.48% | 2.51% |
Correlation
The correlation between EURUSD=X and NZDUSD=X is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between EURUSD=X and NZDUSD=X shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. NZDUSD=X — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
NZDUSD=X
Сравнение EURUSD=X c NZDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURUSD=X | NZDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.04 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.07 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и NZDUSD=X
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, примерно равная максимальной просадке NZDUSD=X в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и NZDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | NZDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -39.83% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -7.34% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.48% | -12.88% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -23.19% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -26.48% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.71% | -33.33% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.70% | -19.86% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.33% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и NZDUSD=X
Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.27%, в то время как у New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | NZDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 2.26% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 6.60% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 8.16% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 9.95% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 9.60% | -2.53% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and NZDUSD=X have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZDUSD=X has higher volatility (2.26%) compared to EURUSD=X (1.27%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs NZDUSD=X's -39.83%.
EURUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и NZDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор