Сравнение EURUSD=X с GBPUSD=X
EURUSD=X (EUR/USD) and GBPUSD=X (GBP/USD) are both currencies. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.15%/yr vs -0.87%/yr for GBPUSD=X. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 0.15% против -0.87% соответственно.
EURUSD=X
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 0.15%
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и GBPUSD=X
Correlation
The correlation between EURUSD=X and GBPUSD=X is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.62 |
Over the past year, EURUSD=X and GBPUSD=X have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
GBPUSD=X
Сравнение EURUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURUSD=X | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.27 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.53 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURUSD=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.22 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и GBPUSD=X
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -49.29% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -5.26% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -9.34% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -24.62% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -27.99% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -36.75% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -31.14% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.51% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и GBPUSD=X
Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 1.19%, в то время как у GBP/USD (GBPUSD=X) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.80% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.97% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 6.26% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 8.25% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 9.10% | -1.94% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and GBPUSD=X have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBPUSD=X has higher volatility (1.80%) compared to EURUSD=X (1.19%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs GBPUSD=X's -49.29%.
EURUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор