PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EURUSD=X с GBPUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с GBPUSD=X

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) and GBPUSD=X (GBP/USD) are both currencies. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.33%/yr vs 0.17%/yr for GBPUSD=X. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 0.33% против 0.17% соответственно.

EURUSD=X

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
-1.40%
С начала года
-2.54%
1 год
-1.67%
3 года*
0.64%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
0.33%

GBPUSD=X

1 день
-0.46%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
0.76%
С начала года
0.16%
1 год
0.43%
3 года*
1.02%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
0.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURUSD=X и GBPUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-2.54%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%
GBPUSD=X
GBP/USD		0.16%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%

Correlation

The correlation between EURUSD=X and GBPUSD=X is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2007 г.

0.62

Over the past year, EURUSD=X and GBPUSD=X have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euro / U.S. Dollar

GBP/USD

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=XEURUSD=X с ^STOXX
Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с BCH-USDGBPUSD=X с ^GSPC

Доходность на риск

EURUSD=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EURUSD=XGBPUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.06

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.13

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.07

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

0.13

-0.63

EURUSD=X vs. GBPUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и GBPUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURUSD=XGBPUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.01%

-49.29%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-4.89%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.80%

-9.34%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-23.41%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-25.46%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.42%

-36.05%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-31.37%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.57%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и GBPUSD=X

Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.10%, в то время как у GBP/USD (GBPUSD=X) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURUSD=XGBPUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.63%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

4.76%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

6.23%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

8.22%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

8.58%

-1.50%

Часто задаваемые вопросы

EURUSD=X and GBPUSD=X have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBPUSD=X has higher volatility (1.63%) compared to EURUSD=X (1.10%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs GBPUSD=X's -49.29%.

GBPUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и GBPUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор