PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с GBPUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и GBPUSD=X составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.26%
-3.21%
EURUSD=X
GBPUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

-0.48

GBPUSD=X:

-0.24

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

-0.62

GBPUSD=X:

-0.29

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

0.92

GBPUSD=X:

0.97

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

-0.08

GBPUSD=X:

-0.04

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

-0.70

GBPUSD=X:

-0.42

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.09%

GBPUSD=X:

3.97%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

5.79%

GBPUSD=X:

6.66%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-57.54%

GBPUSD=X:

-49.30%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-34.98%

GBPUSD=X:

-40.97%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -0.86% против -2.04% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

0.40%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

-5.61%

1 год

-2.93%

5 лет

-0.76%

10 лет

-0.86%

GBPUSD=X

С начала года

-0.58%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-3.00%

1 год

-1.20%

5 лет

-0.91%

10 лет

-2.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и GBPUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.52-0.09
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.68-0.08
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.920.99
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.09-0.01
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.75-0.14
EURUSD=X
GBPUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.52
-0.09
EURUSD=X
GBPUSD=X

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -57.54%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и GBPUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-34.98%
-40.97%
EURUSD=X
GBPUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и GBPUSD=X

EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X) имеют волатильность 2.53% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.53%
2.41%
EURUSD=X
GBPUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab