PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с GBPUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и GBPUSD=X составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.47%
-5.61%
EURUSD=X
GBPUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

-0.80

GBPUSD=X:

-0.65

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

-1.05

GBPUSD=X:

-0.82

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

0.87

GBPUSD=X:

0.90

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

-0.13

GBPUSD=X:

-0.10

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

-1.29

GBPUSD=X:

-1.24

Индекс Язвы

EURUSD=X:

3.52%

GBPUSD=X:

3.33%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

5.49%

GBPUSD=X:

6.28%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-57.54%

GBPUSD=X:

-49.30%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-35.57%

GBPUSD=X:

-42.04%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -1.13% против -2.03% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-5.47%

1 год

-5.33%

5 лет

-1.37%

10 лет

-1.13%

GBPUSD=X

С начала года

-2.37%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-5.61%

1 год

-3.62%

5 лет

-1.21%

10 лет

-2.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и GBPUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.80-0.54
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-1.05-0.68
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.870.91
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.13-0.08
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-1.29-0.94
EURUSD=X
GBPUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBPUSD=X равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.80
-0.54
EURUSD=X
GBPUSD=X

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -57.54%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и GBPUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-35.57%
-42.04%
EURUSD=X
GBPUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и GBPUSD=X

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 1.78%, в то время как у GBP/USD (GBPUSD=X) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.78%
2.03%
EURUSD=X
GBPUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab