PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с GBPUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с GBPUSD=X

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или GBPUSD=X.

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и GBPUSD=X составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.07%
-19.74%
EURUSD=X
GBPUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.77

GBPUSD=X:

0.59

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

1.27

GBPUSD=X:

0.90

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.12

GBPUSD=X:

1.11

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.03

GBPUSD=X:

0.10

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

1.68

GBPUSD=X:

0.99

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.22%

GBPUSD=X:

4.34%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

7.44%

GBPUSD=X:

7.09%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.99%

GBPUSD=X:

-49.30%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-29.03%

GBPUSD=X:

-36.84%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 0.58% против -1.29% соответственно.

EURUSD=X

С начала года

9.59%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

4.79%

1 год

6.06%

5 лет

1.33%

10 лет

0.58%

GBPUSD=X

С начала года

6.38%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

2.61%

1 год

6.80%

5 лет

1.41%

10 лет

-1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и GBPUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
EURUSD=X: 0.81
GBPUSD=X: 0.79
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EURUSD=X: 1.32
GBPUSD=X: 1.19
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
EURUSD=X: 1.13
GBPUSD=X: 1.12
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EURUSD=X: 0.04
GBPUSD=X: 0.03
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
EURUSD=X: 1.71
GBPUSD=X: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.79
EURUSD=X
GBPUSD=X

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и GBPUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.03%
-36.84%
EURUSD=X
GBPUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и GBPUSD=X

EUR/USD (EURUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.03%
3.12%
EURUSD=X
GBPUSD=X