PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURUSD=X с GBPUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с GBPUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EURUSD=X и GBPUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%
GBPUSD=X
GBP/USD		-1.65%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 0.13% против -0.75% соответственно.

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%

GBPUSD=X

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-1.51%
1 год
1.82%
3 года*
2.17%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
-0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUR/USD

GBP/USD

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=XEURUSD=X с ^STOXX
Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с ^GSPCGBPUSD=X с BCH-USD

Доходность на риск

EURUSD=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURUSD=XGBPUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.22

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.36

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.53

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

-1.03

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURUSD=X vs. GBPUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURUSD=XGBPUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.22

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

-0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.22

+0.15

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и GBPUSD=X составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и GBPUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

EURUSD=XGBPUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.01%

-49.29%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-5.26%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-24.78%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-27.99%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-37.20%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-30.76%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.69%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и GBPUSD=X

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.29%, в то время как у GBP/USD (GBPUSD=X) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EURUSD=XGBPUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.56%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

4.64%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

6.79%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

8.28%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

9.14%

-1.93%