PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с GBPUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и GBPUSD=X составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EURUSD=X с GBPUSD=X

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или GBPUSD=X.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.66

GBPUSD=X:

0.84

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

0.78

GBPUSD=X:

1.28

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.08

GBPUSD=X:

1.15

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.02

GBPUSD=X:

0.12

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

0.87

GBPUSD=X:

1.55

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.82%

GBPUSD=X:

4.14%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

6.97%

GBPUSD=X:

7.30%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.98%

GBPUSD=X:

-60.21%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-28.72%

GBPUSD=X:

-48.71%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 0.39% против -1.19% соответственно.

EURUSD=X

С начала года

10.08%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

8.76%

1 год

5.08%

3 года

2.02%

5 лет

0.74%

10 лет

0.39%

GBPUSD=X

С начала года

8.38%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

8.21%

1 год

6.44%

3 года

2.43%

5 лет

2.05%

10 лет

-1.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUR/USD

GBP/USD

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и GBPUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBPUSD=X равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки GBPUSD=X в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и GBPUSD=X.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и GBPUSD=X

EUR/USD (EURUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...