PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с GBPUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и GBPUSD=X составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.08%
-22.18%
EURUSD=X
GBPUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.36

GBPUSD=X:

0.39

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

0.60

GBPUSD=X:

0.60

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.07

GBPUSD=X:

1.07

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.07

GBPUSD=X:

0.07

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

0.60

GBPUSD=X:

0.64

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.21%

GBPUSD=X:

4.30%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

6.88%

GBPUSD=X:

7.00%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.99%

GBPUSD=X:

-49.30%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-31.25%

GBPUSD=X:

-38.76%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 0.30% против -1.25% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

6.15%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

0.13%

1 год

1.42%

5 лет

0.18%

10 лет

0.30%

GBPUSD=X

С начала года

3.15%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-1.62%

1 год

2.14%

5 лет

0.87%

10 лет

-1.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и GBPUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
EURUSD=X: 0.30
GBPUSD=X: 0.39
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
EURUSD=X: 0.51
GBPUSD=X: 0.60
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком2.004.006.00
EURUSD=X: 1.06
GBPUSD=X: 1.07
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EURUSD=X: 0.06
GBPUSD=X: 0.07
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
EURUSD=X: 0.48
GBPUSD=X: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBPUSD=X равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.39
EURUSD=X
GBPUSD=X

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и GBPUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.25%
-38.76%
EURUSD=X
GBPUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и GBPUSD=X

EUR/USD (EURUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X) имеют волатильность 2.40% и 2.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40%
2.31%
EURUSD=X
GBPUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab