PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X)

Валютная пара · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The EUR/USD exchange rate represents the number of U.S. dollars required to purchase one euro.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euro / U.S. Dollar

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=XEURUSD=X с ^STOXXEURUSD=X с JPYUSD=XEURUSD=X с XAU.TO

Доходность

График доходности EURUSD=X

Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) снизился на 2.5% с начала года. Текущая цена акции EURUSD=X — $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EURUSD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $970.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) показал доход в -2.54% с начала года и -1.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EURUSD=X составила 0.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

Euro / U.S. Dollar

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
-1.40%
С начала года
-2.54%
1 год
-1.67%
3 года*
0.64%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
0.33%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность EURUSD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.04%.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении EURUSD=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -2.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.89%-0.28%-2.23%1.54%-0.74%-1.91%0.22%-2.54%
20250.01%0.17%4.25%4.74%0.17%3.88%-3.16%2.56%0.22%-1.68%0.56%1.25%13.43%
2024-1.99%-0.12%-0.15%-1.15%1.71%-1.26%1.07%2.03%0.81%-2.26%-2.84%-2.07%-6.18%
20231.51%-2.65%2.55%1.61%-2.98%2.07%0.80%-1.39%-2.48%0.00%2.94%1.40%3.16%
2022-1.32%-0.14%-1.35%-4.75%1.80%-2.31%-2.46%-1.71%-2.50%0.79%5.35%2.82%-6.01%
2021-0.68%-0.52%-2.82%2.44%1.73%-3.01%0.09%-0.50%-1.97%-0.12%-1.93%0.40%-6.81%

Метрики бенчмарка

Euro / U.S. Dollar has an annualized alpha of -1.41%, beta of 0.10, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 12, 2007.

  • This currency participated in 36.28% of S&P 500 Index downside but only 15.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.05 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.05 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-1.41%
Бета
0.10
R²
0.05
Участие в росте
15.05%
Участие в снижении
36.28%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EURUSD=X имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск EURUSD=X: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EURUSD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.62

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.24

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.24

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

9.71

-10.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Euro / U.S. Dollar показал максимальную просадку в 40.01%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Euro / U.S. Dollar составляет 28.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-40.01%сент. 2022 г.
14y 5mo—
18y 2moапр. 2008 г. - сейчас
Медвежий рынок2022
-3.65%дек. 2007 г.
23d2mo 8d
3mo 1dнояб. 2007 г. - февр. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-2.90%авг. 2007 г.
24d26d
1mo 20dиюль 2007 г. - сент. 2007 г.
—
-1.58%март 2008 г.
6d2d
8dмарт 2008 г. - март 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-1.48%окт. 2007 г.
7d10d
17dокт. 2007 г. - окт. 2007 г.
Финансовый кризис2007–2009

Показатели просадок

EURUSD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.01%

-56.78%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-9.10%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.80%

-18.90%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-25.43%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-33.92%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.42%

-1.00%

-27.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-10.70%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.09%

+0.74%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с EURUSD=X

Добавьте Euro / U.S. Dollar в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с EURUSD=X