PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

EUR/USD (EURUSD=X)

Валютная пара · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUR/USD

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=XEURUSD=X с ^STOXXEURUSD=X с JPYUSD=XEURUSD=X с XAU.TO

Доходность

График доходности EURUSD=X

EUR/USD (EURUSD=X) снизился на 1.1% с начала года. Текущая цена акции EURUSD=X — $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EURUSD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $954.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

EUR/USD (EURUSD=X) показал доход в -1.13% с начала года и 1.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EURUSD=X составила 0.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

EUR/USD

1 день
0.12%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.28%
1 год
1.72%
3 года*
2.73%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
0.23%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность EURUSD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.03%.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении EURUSD=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -2.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.89%-0.28%-2.23%1.54%-0.74%-0.27%-1.13%
20250.01%0.17%4.25%4.74%0.17%3.88%-3.16%2.56%0.22%-1.68%0.56%1.25%13.43%
2024-1.99%-0.12%-0.15%-1.15%1.71%-1.26%1.07%2.03%0.81%-2.26%-2.84%-2.07%-6.18%
20231.51%-2.65%2.55%1.61%-2.98%2.07%0.80%-1.39%-2.48%0.00%2.94%1.40%3.16%
2022-1.32%-0.14%-1.35%-4.75%1.80%-2.31%-2.46%-1.71%-2.50%0.79%5.35%2.82%-6.01%
2021-0.68%-0.52%-2.82%2.44%1.73%-3.01%0.09%-0.50%-1.97%-0.12%-1.93%0.40%-6.81%

Метрики бенчмарка

EUR/USD has an annualized alpha of -1.21%, beta of 0.10, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2007.

  • This currency participated in 34.83% of S&P 500 Index downside but only 14.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.05 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.05 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-1.21%
Бета
0.10
R²
0.05
Участие в росте
14.93%
Участие в снижении
34.83%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EURUSD=X имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EUR/USD (EURUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EURUSD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.28

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.12

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

2.98

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

13.78

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

EUR/USD показал максимальную просадку в 40.01%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка EUR/USD составляет 27.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-40.01%сент. 2022 г.
14y 5mo—
18y 1moапр. 2008 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-3.65%дек. 2007 г.
23d2mo 8d
3mo 1dнояб. 2007 г. - февр. 2008 г.
Откат 2007 года2007
-2.90%авг. 2007 г.
24d26d
1mo 20dиюль 2007 г. - сент. 2007 г.
Откат 2007 года2007
-1.64%июнь 2007 г.
6d17d
23dиюнь 2007 г. - июнь 2007 г.
Финансовый кризис2007–2009
-1.58%март 2008 г.
6d2d
8dмарт 2008 г. - март 2008 г.

Показатели просадок

EURUSD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.01%

-56.78%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-9.10%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-18.90%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-25.43%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-33.92%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.38%

-0.33%

-27.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-10.72%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.97%

+0.42%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с EURUSD=X

Добавьте EUR/USD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с EURUSD=X