PortfoliosLab logo
EUR/USD (EURUSD=X)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EUR/USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.90%
360.87%
EURUSD=X (EUR/USD)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

EUR/USD (EURUSD=X) показал доход в 8.63% с начала года и 4.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EURUSD=X составила 0.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


EURUSD=X

С начала года

8.63%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

4.94%

1 год

4.32%

5 лет

1.03%

10 лет

0.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EURUSD=X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.10%0.12%4.26%4.66%-0.65%8.63%
2024-1.98%-0.12%-0.09%-1.19%1.66%-1.18%1.04%2.05%0.79%-2.25%-2.82%-2.11%-6.19%
20231.49%-2.62%2.49%1.67%-3.01%2.08%0.76%-1.38%-2.50%0.06%2.92%1.38%3.11%
2022-1.19%-0.12%-1.37%-4.73%1.82%-2.34%-2.52%-1.58%-2.56%0.86%5.28%2.85%-5.86%
2021-0.64%-0.50%-2.87%2.47%1.72%-3.03%0.12%-0.52%-1.91%-0.17%-1.95%0.28%-6.92%
2020-1.05%-0.60%0.04%-0.67%1.30%1.21%4.83%1.37%-1.82%-0.61%2.41%2.39%8.95%
2019-0.22%-0.66%-1.35%-0.01%-0.43%1.80%-2.59%-0.77%-0.83%2.31%-1.21%1.77%-2.26%
20183.53%-1.82%1.05%-1.98%-3.20%-0.06%0.06%-0.78%0.07%-2.56%0.04%1.36%-4.39%
20172.68%-2.05%0.71%2.30%3.18%1.62%3.64%0.57%-0.81%-1.42%2.22%0.79%14.09%
2016-0.22%0.33%4.66%0.67%-2.83%-0.23%0.61%-0.14%0.74%-2.31%-3.58%-0.68%-3.18%
2015-6.69%-0.82%-4.15%4.60%-2.11%1.37%-1.35%2.07%-0.34%-1.53%-4.01%2.80%-10.23%
2014-1.88%2.34%-0.23%0.70%-1.71%0.45%-2.21%-1.91%-3.81%-0.85%-0.58%-2.83%-11.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EURUSD=X составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими currencies на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EUR/USD (EURUSD=X) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

EUR/USD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: 0.00
  • За всё время: -0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.65
0.44
EURUSD=X (EUR/USD)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.65%
-7.88%
EURUSD=X (EUR/USD)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EUR/USD показал максимальную просадку в 39.99%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка EUR/USD составляет 29.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.99%23 апр. 2008 г.376527 сент. 2022 г.
-30.06%5 янв. 1999 г.47225 окт. 2000 г.67023 мая 2003 г.1142
-14.42%31 дек. 2004 г.22916 нояб. 2005 г.37424 апр. 2007 г.603
-9.16%30 мая 2003 г.682 сент. 2003 г.5518 нояб. 2003 г.123
-7.93%18 февр. 2004 г.6213 мая 2004 г.1254 нояб. 2004 г.187

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EUR/USD составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.59%
6.82%
EURUSD=X (EUR/USD)
Benchmark (^GSPC)