PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURUSD=X с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EURUSD=X и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-3.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.13% против 50.94% соответственно.

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUR/USD

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=XEURUSD=X с ^STOXX
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO

Доходность на риск

EURUSD=X vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURUSD=X c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURUSD=XUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.89

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.43

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.65

-4.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

12.68

-12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURUSD=X vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURUSD=XUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.89

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.59

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.74

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.41

-0.48

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и USD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и USD

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и USD.

Загрузка...

Показатели просадок

EURUSD=XUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.01%

-88.63%

+48.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-31.80%

+26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-77.85%

+56.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-77.85%

+54.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-20.39%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-32.60%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

11.67%

-9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и USD

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.29%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EURUSD=XUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

21.33%

-19.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

48.69%

-44.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

77.08%

-69.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

76.21%

-68.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

68.83%

-61.62%