PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и USD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EURUSD=X с USD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или USD.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.63

USD:

-0.07

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

0.49

USD:

0.71

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.05

USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.01

USD:

0.00

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

0.51

USD:

0.01

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.82%

USD:

30.93%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

6.98%

USD:

99.50%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.98%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-28.92%

USD:

-36.44%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -19.78%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.43% против 41.34% соответственно.

EURUSD=X

С начала года

9.77%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

9.07%

1 год

4.79%

3 года

2.07%

5 лет

0.82%

10 лет

0.43%

USD

С начала года

-19.78%

1 месяц

39.09%

6 месяцев

-19.90%

1 год

-10.91%

3 года

65.36%

5 лет

51.25%

10 лет

41.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUR/USD

ProShares Ultra Semiconductors

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и USD

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и USD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и USD

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.26%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...