Сравнение EURUSD=X с USD
EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.37%/yr vs 55.77%/yr for USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.37% против 55.77% соответственно.
EURUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 0.37%
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -2.62% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between EURUSD=X and USD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. USD — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
USD
Сравнение EURUSD=X c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURUSD=X | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.06 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 7.80 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и USD
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -88.63% | +48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -31.80% | +26.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.55% | -64.46% | +55.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -77.85% | +58.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -77.85% | +54.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.47% | -27.44% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -32.24% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 12.44% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и USD
Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.02%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 29.85% | -28.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 58.53% | -54.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 71.17% | -65.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 78.27% | -70.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 70.11% | -63.03% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to EURUSD=X (1.02%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор