Сравнение EURUSD=X с USD
EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.30%/yr vs 62.72%/yr for USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.30% против 62.72% соответственно.
EURUSD=X
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 1.38%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 0.30%
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -3.24% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between EURUSD=X and USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between EURUSD=X and USD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. USD — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
USD
Сравнение EURUSD=X c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURUSD=X | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 5.86 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 16.16 | -16.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и USD
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -88.63% | +48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -31.80% | +26.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -64.46% | +55.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -77.85% | +58.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -77.85% | +54.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.93% | -11.21% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -32.29% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 11.50% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и USD
Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.46%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 33.79% | -32.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 53.90% | -49.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 67.84% | -61.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 77.74% | -70.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 69.82% | -62.72% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to EURUSD=X (1.46%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор