PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с USD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или USD.

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и USD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.46%
3,744.47%
EURUSD=X
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.80

USD:

-0.03

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

1.31

USD:

0.66

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.13

USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.04

USD:

-0.04

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

1.73

USD:

-0.09

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.22%

USD:

28.68%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

7.41%

USD:

99.34%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.99%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-28.70%

USD:

-52.87%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -40.51%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.24% против 37.73% соответственно.

EURUSD=X

С начала года

10.10%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

5.43%

1 год

6.60%

5 лет

1.32%

10 лет

0.24%

USD

С начала года

-40.51%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-43.50%

1 год

-14.44%

5 лет

43.73%

10 лет

37.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
EURUSD=X: 0.80
USD: -0.44
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EURUSD=X: 1.31
USD: -0.04
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
EURUSD=X: 1.13
USD: 1.00
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EURUSD=X: 0.04
USD: -0.04
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
EURUSD=X: 1.73
USD: -1.65

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
-0.44
EURUSD=X
USD

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и USD

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.70%
-52.87%
EURUSD=X
USD

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и USD

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 4.00%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 48.71%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.00%
48.71%
EURUSD=X
USD