PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.19%
-24.73%
EURUSD=X
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

-0.74

USD:

1.61

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

-0.96

USD:

2.14

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

0.88

USD:

1.27

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

-0.12

USD:

2.72

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

-1.52

USD:

6.81

Индекс Язвы

EURUSD=X:

2.71%

USD:

19.07%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

5.48%

USD:

80.53%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-57.54%

USD:

-87.93%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-34.96%

USD:

-24.73%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 127.64%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.53% против 43.92% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

-5.77%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-3.19%

1 год

-5.29%

5 лет

-1.18%

10 лет

-1.53%

USD

С начала года

127.64%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-24.73%

1 год

129.44%

5 лет

52.07%

10 лет

43.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EURUSD=X c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.740.61
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.961.26
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.881.17
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.120.96
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-1.522.18
EURUSD=X
USD

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.74
0.61
EURUSD=X
USD

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и USD

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -57.54%, что меньше максимальной просадки USD в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.96%
-24.73%
EURUSD=X
USD

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и USD

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.06%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06%
15.28%
EURUSD=X
USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab