PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.68%
3,295.57%
EURUSD=X
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.39

USD:

-0.34

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

0.64

USD:

0.09

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.07

USD:

1.01

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.07

USD:

-0.52

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

0.64

USD:

-1.21

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.21%

USD:

25.05%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

6.84%

USD:

90.16%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.99%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-31.32%

USD:

-58.37%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -47.46%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.05% против 36.35% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

6.06%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-0.46%

1 год

1.34%

5 лет

0.30%

10 лет

0.05%

USD

С начала года

-47.46%

1 месяц

-27.87%

6 месяцев

-42.84%

1 год

-30.12%

5 лет

50.95%

10 лет

36.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
EURUSD=X: 0.39
USD: -0.28
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
EURUSD=X: 0.64
USD: 0.17
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.00
EURUSD=X: 1.07
USD: 1.02
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EURUSD=X: 0.07
USD: -0.42
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
EURUSD=X: 0.64
USD: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.28
EURUSD=X
USD

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и USD

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.32%
-58.37%
EURUSD=X
USD

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и USD

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.36%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 26.71%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
26.71%
EURUSD=X
USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab