Сравнение EURUSD=X с FXE
EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency, while FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) is Currency fund tracking the Euro. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.33%/yr vs 0.30%/yr for FXE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и FXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у FXE с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 0.33% против 0.30% соответственно.
EURUSD=X
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -1.40%
- С начала года
- -2.54%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 0.33%
FXE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.30%
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -2.54% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.24% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Correlation
The correlation between EURUSD=X and FXE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.97 |
The correlation between EURUSD=X and FXE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. FXE — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
FXE
Сравнение EURUSD=X c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURUSD=X | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.18 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.38 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и FXE
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и FXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -43.33% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -5.40% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.80% | -8.12% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -20.21% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -26.46% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.42% | -28.89% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -22.34% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.56% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и FXE
Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.10%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.61% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 4.47% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 6.18% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 7.66% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 7.26% | -0.18% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and FXE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXE has higher volatility (1.61%) compared to EURUSD=X (1.10%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs FXE's -43.33%.
FXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и FXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор