PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURUSD=X с FXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с FXE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency, while FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) is Currency fund tracking the Euro. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.30%/yr vs 0.27%/yr for FXE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и FXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у FXE с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 0.30% против 0.27% соответственно.

EURUSD=X

1 день
0.05%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-3.56%
1 год
-2.52%
3 года*
1.38%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
0.30%

FXE

1 день
0.16%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-1.80%
3 года*
2.93%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURUSD=X и FXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-3.24%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.89%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%

Correlation

The correlation between EURUSD=X and FXE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2007 г.

0.97

The correlation between EURUSD=X and FXE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euro / U.S. Dollar

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=XEURUSD=X с ^STOXX
Часто сравнивают с FXE:
FXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPYFXE с VOO

Доходность на риск

EURUSD=X vs. FXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURUSD=X c FXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EURUSD=XFXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.29

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
-0.37

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.33

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.77

-0.05

EURUSD=X vs. FXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXE равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и FXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и FXE

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и FXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURUSD=XFXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.01%

-43.33%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-5.40%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-8.12%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-20.61%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-26.46%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.93%

-29.37%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.50%

-22.32%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.33%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и FXE

Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.46%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURUSD=XFXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.55%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

4.40%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

6.21%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

7.66%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

7.26%

-0.16%

Часто задаваемые вопросы

EURUSD=X and FXE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXE has higher volatility (1.55%) compared to EURUSD=X (1.46%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs FXE's -43.33%.

FXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и FXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор