Сравнение EURUSD=X с ^GDAXI
EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.42%/yr vs 10.15%/yr for ^GDAXI. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и ^GDAXI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EURUSD=X торгуется в USD, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 0.42% против 10.15% соответственно.
EURUSD=X
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 1.64%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 0.42%
- Всё время*
- -0.93%
^GDAXI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.15%
- Всё время*
- 5.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GDAXI DAX Performance Index | $1.56T | $1.49T | $1.73T |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | $144.38K | $146.54K | $145.57K |
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -1.59% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
^GDAXI DAX Performance Index | 5.03% | 38.87% | 12.05% | 24.11% | -17.17% | 6.66% | 13.66% | 22.83% | -22.10% | 28.42% |
Correlation
The correlation between EURUSD=X and ^GDAXI is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between EURUSD=X and ^GDAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
^GDAXI
Сравнение EURUSD=X c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURUSD=X | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.66 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.03 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и ^GDAXI
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -60.99% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -14.36% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.48% | -15.86% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -38.41% | +19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -44.80% | +21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.71% | 0.00% | -27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.70% | -14.85% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.67% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и ^GDAXI
Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.27%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 4.30% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 15.14% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 17.70% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 20.31% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 20.19% | -13.12% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and ^GDAXI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GDAXI has higher volatility (4.30%) compared to EURUSD=X (1.27%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs ^GDAXI's -60.99%.
^GDAXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор