PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURUSD=X с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с ^GDAXI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и DAX Performance Index (^GDAXI).

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EURUSD=X и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%
^GDAXI
DAX Performance Index		-7.09%38.87%12.05%24.11%-17.17%6.66%13.66%22.83%-22.10%28.42%
Разные валюты инструментов

EURUSD=X торгуется в USD, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 0.13% против 9.10% соответственно.

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%

^GDAXI

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-6.58%
1 год
10.05%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUR/USD

DAX Performance Index

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=XEURUSD=X с ^STOXX
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND^GDAXI с WLDL.L

Доходность на риск

EURUSD=X vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURUSD=X c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURUSD=X^GDAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.51

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.82

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.79

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

2.82

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURUSD=X vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURUSD=X^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.24

-0.32

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и ^GDAXI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и ^GDAXI

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и ^GDAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

EURUSD=X^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.01%

-72.68%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-12.27%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-26.40%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-38.78%

+15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-8.86%

-18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-14.75%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.50%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и ^GDAXI

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.29%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EURUSD=X^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

7.09%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

12.43%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

19.57%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

20.08%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

20.45%

-13.24%