График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EUR/USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
EUR/USD (EURUSD=X) показал доход в -1.47% с начала года и 7.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EURUSD=X составила 0.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
EUR/USD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 0.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.02%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении EURUSD=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | -0.28% | -2.06% | -1.47% | |||||||||
| 2025 | 0.01% | 0.17% | 4.25% | 4.74% | 0.17% | 3.88% | -3.16% | 2.56% | 0.22% | -1.68% | 0.56% | 1.25% | 13.43% |
| 2024 | -1.99% | -0.12% | -0.15% | -1.15% | 1.71% | -1.26% | 1.07% | 2.03% | 0.81% | -2.26% | -2.84% | -2.07% | -6.18% |
| 2023 | 1.51% | -2.65% | 2.55% | 1.61% | -2.98% | 2.07% | 0.80% | -1.39% | -2.48% | 0.00% | 2.94% | 1.40% | 3.16% |
| 2022 | -1.32% | -0.14% | -1.35% | -4.75% | 1.80% | -2.31% | -2.46% | -1.71% | -2.50% | 0.79% | 5.35% | 2.82% | -6.01% |
| 2021 | -0.68% | -0.52% | -2.82% | 2.44% | 1.73% | -3.01% | 0.09% | -0.50% | -1.97% | -0.12% | -1.93% | 0.40% | -6.81% |
Метрики бенчмарка
EUR/USD: годовая альфа составляет -1.13%, бета — 0.10, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 14.03.2007.
- Эта валюта участвовал в 34.77% снижения S&P 500 Index, но только в 15.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.13%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 15.26%
- Участие в снижении
- 34.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EURUSD=X имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% валют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EUR/USD (EURUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EURUSD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.40 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.61 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EURUSD=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EUR/USD показал максимальную просадку в 40.01%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EUR/USD составляет 27.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.01% | 23 апр. 2008 г. | 3743 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -3.65% | 27 нояб. 2007 г. | 18 | 20 дек. 2007 г. | 46 | 26 февр. 2008 г. | 64 |
| -2.9% | 23 июл. 2007 г. | 19 | 16 авг. 2007 г. | 18 | 11 сент. 2007 г. | 37 |
| -2.55% | 30 апр. 2007 г. | 32 | 12 июн. 2007 г. | 20 | 10 июл. 2007 г. | 52 |
| -1.58% | 18 мар. 2008 г. | 5 | 24 мар. 2008 г. | 2 | 26 мар. 2008 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...