PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
EUR/USD (EURUSD=X)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EURUSD=X с GBPUSD=X EURUSD=X с BTC-USD EURUSD=X с USD EURUSD=X с ^GDAXI EURUSD=X с USDU EURUSD=X с ^STOXX EURUSD=X с JPYUSD=X EURUSD=X с ^GSPC EURUSD=X с BZ=F EURUSD=X с HYG
Популярные сравнения:
EURUSD=X с GBPUSD=X EURUSD=X с BTC-USD EURUSD=X с USD EURUSD=X с ^GDAXI EURUSD=X с USDU EURUSD=X с ^STOXX EURUSD=X с JPYUSD=X EURUSD=X с ^GSPC EURUSD=X с BZ=F EURUSD=X с HYG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EUR/USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.66%
7.77%
EURUSD=X (EUR/USD)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

EUR/USD показал доход в 0.28% с начала года и -4.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EUR/USD составила -0.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.36%.


EURUSD=X

С начала года

0.28%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-4.66%

1 год

-4.72%

5 лет

-1.22%

10 лет

-0.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.77%

1 год

23.90%

5 лет

12.59%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EURUSD=X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.99%-0.12%-0.10%-1.18%1.65%-0.92%0.79%2.05%0.79%-2.25%-2.82%-2.11%-6.18%
20231.50%-2.63%2.49%1.67%-3.01%2.08%0.76%-1.38%-2.50%0.06%2.93%1.38%3.12%
2022-1.19%-0.12%-1.37%-4.74%1.82%-2.34%-2.52%-1.58%-2.57%0.86%5.28%2.85%-5.86%
2021-0.63%-0.51%-2.87%2.47%1.72%-3.03%0.13%-0.53%-1.91%-0.17%-1.95%0.28%-6.92%
2020-1.04%-0.61%0.04%-0.67%1.31%1.20%4.83%1.38%-1.83%-0.61%2.41%2.39%8.95%
2019-0.21%-0.66%-1.35%-0.02%-0.43%1.80%-2.59%-0.77%-0.83%2.31%-1.21%1.77%-2.27%
20183.53%-1.83%1.06%-1.98%-3.20%-0.06%0.05%-0.77%0.07%-2.56%0.04%1.35%-4.40%
20172.68%-2.05%0.71%2.30%3.18%1.62%3.64%0.57%-0.81%-1.42%2.22%0.79%14.09%
2016-0.22%0.33%4.66%0.67%-2.83%-0.24%0.62%-0.14%0.74%-2.31%-3.58%-0.68%-3.18%
2015-6.70%-0.82%-4.14%4.60%-2.11%1.37%-1.35%2.06%-0.33%-1.53%-4.02%2.81%-10.22%
2014-1.88%2.34%-0.23%0.70%-1.71%0.45%-2.21%-1.91%-3.81%-0.85%-0.58%-2.84%-11.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EURUSD=X составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других currencies на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EUR/USD (EURUSD=X) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.612.06
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.812.74
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.901.38
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.103.13
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.9912.84
EURUSD=X
^GSPC

EUR/USD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.61
2.06
EURUSD=X (EUR/USD)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-35.06%
-1.54%
EURUSD=X (EUR/USD)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EUR/USD показал максимальную просадку в 57.54%, зарегистрированную 26 февр. 1985 г.. Полное восстановление заняло 5979 торговых сессий.

Текущая просадка EUR/USD составляет 35.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.54%4 янв. 1980 г.130226 февр. 1985 г.597928 февр. 2008 г.7281
-40.01%23 апр. 2008 г.376527 сент. 2022 г.
-1.89%18 мар. 2008 г.421 мар. 2008 г.326 мар. 2008 г.7
-1.48%27 мар. 2008 г.41 апр. 2008 г.914 апр. 2008 г.13
-0.85%17 апр. 2008 г.218 апр. 2008 г.222 апр. 2008 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EUR/USD составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.28%
5.07%
EURUSD=X (EUR/USD)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab