PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEG с GEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEG с GEV

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Energy Corp (CEG) и GE Vernova Inc. (GEV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEG или GEV.

Корреляция

Корреляция между CEG и GEV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CEG и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.42%
8.33%
CEG
GEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEG:

-0.02

GEV:

2.25

Коэф-т Сортино

CEG:

0.45

GEV:

2.51

Коэф-т Омега

CEG:

1.06

GEV:

1.35

Коэф-т Кальмара

CEG:

-0.02

GEV:

3.32

Коэф-т Мартина

CEG:

-0.06

GEV:

10.86

Индекс Язвы

CEG:

17.78%

GEV:

11.71%

Дневная вол-ть

CEG:

66.19%

GEV:

56.40%

Макс. просадка

CEG:

-50.70%

GEV:

-38.29%

Текущая просадка

CEG:

-48.16%

GEV:

-34.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$53.56B

GEV:

$74.21B

EPS

CEG:

$11.88

GEV:

$5.59

Цена/прибыль

CEG:

14.39

GEV:

48.57

PEG коэффициент

CEG:

3.63

GEV:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$17.21B

GEV:

$27.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$7.42B

GEV:

$4.97B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.68B

GEV:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -19.48%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью -13.03%.

CEG

С начала года

-19.48%

1 месяц

-15.41%

6 месяцев

-35.24%

1 год

-6.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GEV

С начала года

-13.03%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

9.04%

1 год

133.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEG и GEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг риск-скорректированной доходности GEV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEG c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CEG, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CEG: -0.02
GEV: 2.25
Коэффициент Сортино CEG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEG: 0.45
GEV: 2.51
Коэффициент Омега CEG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEG: 1.06
GEV: 1.35
Коэффициент Кальмара CEG, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CEG: -0.02
GEV: 3.32
Коэффициент Мартина CEG, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
CEG: -0.06
GEV: 10.86

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.5012 PMWed 0212 PMThu 0312 PMFri 0412 PMSat 0512 PMApr 0612 PMMon 07
-0.02
2.25
CEG
GEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и GEV

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности GEV в 0.09%

TTM202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		0.80%0.63%0.97%0.65%
GEV
GE Vernova Inc.		0.09%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEG и GEV

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и GEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.16%
-34.64%
CEG
GEV

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и GEV

Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 21.14%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 23.30%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
23.30%
CEG
GEV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию