Сравнение CEG с GEV
CEG (Constellation Energy Corp) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Renewable industry within the Utilities sector. Over the past year, CEG returned -14.18% vs 95.04% for GEV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CEG и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 46.98%.
CEG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 59.58%
- 1 год
- 95.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.13% | 58.80% | 21.60% |
GEV GE Vernova Inc. | 46.98% | 99.02% | 150.80% |
Correlation
The correlation between CEG and GEV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between CEG and GEV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CEG:
$94.60B
GEV:
$260.95B
CEG:
$8.13
GEV:
$34.12
CEG:
32.88
GEV:
28.12
CEG:
0.57
GEV:
0.13
CEG:
3.49
GEV:
6.69
CEG:
2.83
GEV:
18.74
CEG:
$24.82B
GEV:
$39.38B
CEG:
$20.98B
GEV:
$7.85B
CEG:
$5.87B
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. GEV — Ранг доходности на риск
CEG
GEV
Сравнение CEG c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.46 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 12.49 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.97 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.85 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и GEV
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -38.29% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -17.51% | -21.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.58% | -16.54% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -6.84% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 7.64% | +10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и GEV
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 12.57% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 36.64% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71% | 48.57% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 52.85% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 52.85% | -3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и GEV
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности GEV в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и GEV
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and GEV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.69%) compared to GEV (12.57%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор