Сравнение CEG с EXC
CEG (Constellation Energy Corp) and EXC (Exelon Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CEG in Utilities - Renewable, EXC in Utilities - Diversified. Over the past 3 years, CEG returned 37.56%/yr vs 9.02%/yr for EXC. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CEG и EXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у EXC с доходностью 6.87%.
CEG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- -24.74%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.99%
EXC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.63M | $721.33M | $984.56M | |
| $421.86M | $417.47M | $406.00M |
Сравнение доходности по годам CEG и EXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.74% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
EXC Exelon Corporation | 6.87% | 20.02% | 10.29% | -13.96% | 8.15% |
Correlation
The correlation between CEG and EXC is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between CEG and EXC shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$95.21B
EXC:
$47.14B
CEG:
$8.04
EXC:
$2.73
CEG:
32.96
EXC:
16.76
CEG:
0.57
EXC:
1.36
CEG:
3.50
EXC:
1.84
CEG:
2.80
EXC:
1.58
CEG:
$24.82B
EXC:
$25.33B
CEG:
$20.98B
EXC:
$6.22B
CEG:
$5.87B
EXC:
$9.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. EXC — Ранг доходности на риск
CEG
EXC
Сравнение CEG c EXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Exelon Corporation (EXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | EXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.45 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.99 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и EXC
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки EXC в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и EXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -62.27% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -13.74% | -27.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -18.89% | -31.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.10% | -8.15% | -25.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -20.00% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 6.17% | +17.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и EXC
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Exelon Corporation (EXC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 6.02% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 15.60% | +18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 19.01% | +27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.03% | 20.80% | +28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 23.97% | +25.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и EXC
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности EXC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXC Exelon Corporation | 3.58% | 3.67% | 5.05% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и EXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Exelon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и EXC
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
EXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
EXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 979.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
EXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 396.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and EXC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.15%) compared to EXC (6.02%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs EXC's -62.27%.
EXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и EXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор