PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEG с EXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEG с EXC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Energy Corp (CEG) и Exelon Corporation (EXC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEG или EXC.

Корреляция

Корреляция между CEG и EXC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CEG и EXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Exelon Corporation (EXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEG:

0.47

EXC:

0.84

Коэф-т Сортино

CEG:

1.12

EXC:

1.38

Коэф-т Омега

CEG:

1.15

EXC:

1.17

Коэф-т Кальмара

CEG:

0.62

EXC:

0.70

Коэф-т Мартина

CEG:

1.50

EXC:

3.68

Индекс Язвы

CEG:

20.94%

EXC:

4.99%

Дневная вол-ть

CEG:

70.07%

EXC:

19.80%

Макс. просадка

CEG:

-50.70%

EXC:

-62.26%

Текущая просадка

CEG:

-17.99%

EXC:

-7.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$90.31B

EXC:

$42.65B

EPS

CEG:

$9.48

EXC:

$2.69

Коэффициент P/E

CEG:

30.40

EXC:

15.71

Коэффициент PEG

CEG:

3.63

EXC:

2.04

Коэффициент P/S

CEG:

3.73

EXC:

1.80

Коэффициент P/B

CEG:

6.97

EXC:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.23B

EXC:

$23.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$6.07B

EXC:

$8.99B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$6.46B

EXC:

$8.60B

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность 27.37%, что значительно выше, чем у EXC с доходностью 17.50%.

CEG

С начала года

27.37%

1 месяц

36.46%

6 месяцев

26.62%

1 год

28.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EXC

С начала года

17.50%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

16.02%

1 год

16.52%

5 лет

15.63%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEG и EXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
EXC
Ранг риск-скорректированной доходности EXC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEG c EXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Exelon Corporation (EXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EXC равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и EXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и EXC

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности EXC в 3.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXC
Exelon Corporation		3.59%4.04%4.01%3.13%2.65%3.63%3.18%3.06%3.33%3.56%4.47%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CEG и EXC

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки EXC в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и EXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и EXC

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Exelon Corporation (EXC) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и EXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Exelon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20212022202320242025
6.79B
6.71B
(CEG) Общая выручка
(EXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и EXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и Exelon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
12.7%
42.4%
(CEG) Валовая рентабельность
(EXC) Валовая рентабельность
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 859.00M при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

EXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.85B при выручке в 6.71B, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 451.00M при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

EXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.54B при выручке в 6.71B, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

EXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 908.00M при выручке в 6.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.