PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEG с EXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEG с EXC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Energy Corp (CEG) и Exelon Corporation (EXC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEG или EXC.

Корреляция

Корреляция между CEG и EXC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CEG и EXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Exelon Corporation (EXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.86%
21.52%
CEG
EXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEG:

0.29

EXC:

1.45

Коэф-т Сортино

CEG:

0.91

EXC:

2.04

Коэф-т Омега

CEG:

1.13

EXC:

1.26

Коэф-т Кальмара

CEG:

0.39

EXC:

1.06

Коэф-т Мартина

CEG:

1.00

EXC:

5.77

Индекс Язвы

CEG:

19.87%

EXC:

4.85%

Дневная вол-ть

CEG:

69.01%

EXC:

19.24%

Макс. просадка

CEG:

-50.70%

EXC:

-62.27%

Текущая просадка

CEG:

-37.12%

EXC:

-2.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$65.73B

EXC:

$47.82B

EPS

CEG:

$11.90

EXC:

$2.42

Коэффициент P/E

CEG:

17.63

EXC:

19.34

Коэффициент PEG

CEG:

3.63

EXC:

2.26

Коэффициент P/S

CEG:

2.79

EXC:

2.08

Коэффициент P/B

CEG:

4.78

EXC:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$17.21B

EXC:

$16.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$7.42B

EXC:

$6.15B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.68B

EXC:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у EXC с доходностью 24.23%.

CEG

С начала года

-2.34%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-17.27%

1 год

17.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EXC

С начала года

24.23%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

16.02%

1 год

27.60%

5 лет

16.33%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEG и EXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
EXC
Ранг риск-скорректированной доходности EXC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEG c EXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Exelon Corporation (EXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CEG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEG: 0.29
EXC: 1.45
Коэффициент Сортино CEG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEG: 0.91
EXC: 2.04
Коэффициент Омега CEG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEG: 1.13
EXC: 1.26
Коэффициент Кальмара CEG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEG: 0.39
EXC: 1.06
Коэффициент Мартина CEG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEG: 1.00
EXC: 5.77

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа EXC равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и EXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
1.45
CEG
EXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и EXC

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности EXC в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEG
Constellation Energy Corp		0.66%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXC
Exelon Corporation		3.32%4.04%4.01%3.13%2.65%3.63%3.18%3.06%3.33%3.56%4.47%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CEG и EXC

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки EXC в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и EXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.12%
-2.20%
CEG
EXC

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и EXC

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 27.53% по сравнению с Exelon Corporation (EXC) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.53%
8.51%
CEG
EXC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и EXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Exelon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию