Сравнение CEG с TLN
CEG (Constellation Energy Corp) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CEG in Utilities - Renewable, TLN in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 3 years, CEG returned 45.06%/yr vs 106.99%/yr for TLN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CEG и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью 9.89%.
CEG
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLN
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 106.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -23.28% | 58.80% | 92.71% | 32.17% |
TLN Talen Energy Corporation | 9.89% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between CEG and TLN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between CEG and TLN shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$95.67B
TLN:
$19.54B
CEG:
$8.13
TLN:
-$0.44
CEG:
3.53
TLN:
6.51
CEG:
2.86
TLN:
18.21
CEG:
$24.82B
TLN:
$3.02B
CEG:
$20.98B
TLN:
$1.06B
CEG:
$5.87B
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. TLN — Ранг доходности на риск
CEG
TLN
Сравнение CEG c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.29 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 2.59 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и TLN
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -33.80% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -32.05% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -33.80% | -16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.83% | -7.61% | -25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -7.33% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 15.99% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и TLN
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 13.63%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 17.03% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 42.33% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.69% | 57.62% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.30% | 50.27% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.30% | 50.27% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и TLN
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.60% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и TLN
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and TLN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (17.03%) compared to CEG (13.63%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор