Сравнение VOLMX с FPACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и FPA Crescent Fund (FPACX).
VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLMX или FPACX.
Основные характеристики
| VOLMX | FPACX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.77% | 13.31% |
| Дох-ть за 1 год | 24.99% | 18.02% |
| Дох-ть за 3 года | -0.56% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.46% | 5.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.21% | 3.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 11.58 | 12.08 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 9.06% |
| Макс. просадка | -49.43% | -35.01% |
| Текущая просадка | -2.62% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VOLMX и FPACX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и FPACX
С начала года, VOLMX показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью 13.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOLMX имеют среднегодовую доходность 3.21%, а акции FPACX немного впереди с 3.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLMX и FPACX
VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOLMX c FPACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и FPACX
VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.48% | 6.56% | 0.00% |
FPACX FPA Crescent Fund | 1.27% | 0.12% | 0.05% | 0.78% | 0.30% | 2.36% | 0.71% | 0.98% | 0.89% | 1.00% | 0.92% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и FPACX
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки FPACX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и FPACX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и FPACX
Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.