PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с FPACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и FPACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		-3.33%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%9.08%
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у FPACX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 4.44% против 9.54% соответственно.

VOLMX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.67%
1 год
3.12%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.44%

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SCHDVOLMX с SPY
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAXFPACX с FPAG

Сравнение комиссий VOLMX и FPACX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.

VOLMX
Volumetric Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Доходность на риск

VOLMX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.44

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.09

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.17

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

7.75

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FPACX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.44

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.87

-0.58

Корреляция

Корреляция между VOLMX и FPACX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и FPACX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FPACX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLMX
Volumetric Fund		1.96%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%0.00%0.00%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и FPACX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-31.60%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-7.37%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-18.47%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

-29.46%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-5.54%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-3.89%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.07%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и FPACX

Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.83%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

6.61%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

11.20%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

11.88%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

13.18%

+1.38%