Сравнение VOLMX с FPACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и FPA Crescent Fund (FPACX).
VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLMX или FPACX.
Основные характеристики
| VOLMX | FPACX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.99% | 10.68% |
| Дох-ть за 1 год | 16.22% | 16.59% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | 6.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.69% | 10.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.52% | 7.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 11.48% | 9.03% |
| Макс. просадка | -49.43% | -31.59% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.91% |
Корреляция
Корреляция между VOLMX и FPACX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и FPACX
С начала года, VOLMX показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у FPACX с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 4.52% против 7.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLMX и FPACX
VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOLMX c FPACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и FPACX
Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FPACX в 5.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 2.99% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.48% | 6.56% | 0.00% |
FPACX FPA Crescent Fund | 5.48% | 2.80% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% | 4.18% | 7.55% |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и FPACX
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и FPACX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и FPACX
Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.