PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOLMX с FPACX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с FPACX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLMX или FPACX.

Корреляция

Корреляция между VOLMX и FPACX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOLMX:

-0.23

FPACX:

0.86

Коэф-т Сортино

VOLMX:

-0.19

FPACX:

1.35

Коэф-т Омега

VOLMX:

0.97

FPACX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VOLMX:

-0.16

FPACX:

0.97

Коэф-т Мартина

VOLMX:

-0.42

FPACX:

3.97

Индекс Язвы

VOLMX:

9.40%

FPACX:

2.68%

Дневная вол-ть

VOLMX:

17.46%

FPACX:

11.60%

Макс. просадка

VOLMX:

-49.43%

FPACX:

-31.59%

Текущая просадка

VOLMX:

-15.76%

FPACX:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у FPACX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 1.31% против 7.92% соответственно.

VOLMX

С начала года

-2.85%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-4.06%

5 лет

4.13%

10 лет

1.31%

FPACX

С начала года

3.96%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

3.35%

1 год

9.95%

5 лет

14.83%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VOLMX и FPACX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.

VOLMX
Volumetric Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOLMX и FPACX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг риск-скорректированной доходности FPACX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPACX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOLMX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FPACX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и FPACX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности FPACX в 8.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOLMX
Volumetric Fund		6.95%6.76%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%
FPACX
FPA Crescent Fund		8.96%9.31%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%4.18%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и FPACX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и FPACX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и FPACX

Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...