PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLMX с FPACX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOLMX (Volumetric Fund) and FPACX (FPA Crescent Fund) are both mutual funds - VOLMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Volumetric, while FPACX is a Diversified Portfolio fund managed by FPA. Over the past 10 years, VOLMX returned 5.57%/yr vs 10.08%/yr for FPACX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLMX charges 1.89%/yr vs 1.00%/yr for FPACX.

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 5.57% против 10.08% соответственно.

VOLMX

1 день
-0.04%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.09%
6 месяцев
7.64%
1 год
13.62%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.57%

FPACX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.15%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.72%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLMX и FPACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		9.09%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%9.08%
FPACX
FPA Crescent Fund		5.15%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%

Correlation

The correlation between VOLMX and FPACX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г.

0.79

The correlation between VOLMX and FPACX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SCHDVOLMX с SPY
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VGSTXFPACX с FPURXFPACX с GRSPXFPACX с FPAGFPACX с PMFYX

Доходность на риск

VOLMX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXFPACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.13

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.12

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.50

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

9.48

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FPACX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.13

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.88

-0.58

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и FPACX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и FPACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLMXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-31.60%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.37%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-10.95%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-18.47%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

-29.46%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.20%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-3.88%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.94%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и FPACX

Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLMXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.25%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

6.65%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

8.67%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

11.88%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

13.20%

+1.42%

Сравнение комиссий VOLMX и FPACX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и FPACX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FPACX в 9.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.13%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
VOLMX
Volumetric Fund		1.74%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLMX and FPACX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLMX has higher volatility (4.16%) compared to FPACX (2.25%). In terms of maximum drawdown, VOLMX dropped -49.79% vs FPACX's -31.60%.

FPACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLMX и FPACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор