PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOLMX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с SPY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLMX или SPY.

Корреляция

Корреляция между VOLMX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOLMX:

-0.20

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

VOLMX:

-0.17

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

VOLMX:

0.98

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

VOLMX:

-0.15

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

VOLMX:

-0.40

SPY:

2.93

Индекс Язвы

VOLMX:

9.36%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

VOLMX:

17.48%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

VOLMX:

-49.43%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VOLMX:

-15.65%

SPY:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.32% против 12.66% соответственно.

VOLMX

С начала года

-2.73%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-3.54%

5 лет

4.22%

10 лет

1.32%

SPY

С начала года

0.43%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

14.09%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VOLMX и SPY

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VOLMX
Volumetric Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOLMX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOLMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и SPY

VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOLMX
Volumetric Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и SPY

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и SPY

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.36%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...