Сравнение VOLMX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLMX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | -3.33% | 1.52% | 5.77% | 12.57% | -14.29% | 17.79% | 10.05% | 20.13% | -10.31% | 9.08% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 4.44% против 15.86% соответственно.
VOLMX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 4.44%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLMX и VOOG
VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
VOLMX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
VOLMX
VOOG
Сравнение VOLMX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLMX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.05 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.62 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.76 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 6.81 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLMX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.05 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между VOLMX и VOOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и VOOG
Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 1.96% | 1.89% | 0.00% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и VOOG
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLMX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -32.73% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -13.71% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -32.73% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | -32.73% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -9.07% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -5.01% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.54% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и VOOG
Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLMX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.28% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 12.68% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 22.28% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 21.16% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 20.65% | -6.09% |