Сравнение VOLMX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLMX или VOOG.
Основные характеристики
| VOLMX | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.44% | 35.27% |
| Дох-ть за 1 год | 26.22% | 46.56% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 18.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.25% | 15.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 11.99 | 14.13 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 17.04% |
| Макс. просадка | -49.43% | -32.73% |
| Текущая просадка | -2.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VOLMX и VOOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и VOOG
С начала года, VOLMX показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 3.25% против 15.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLMX и VOOG
VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOLMX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и VOOG
VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.48% | 6.56% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.59% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и VOOG
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и VOOG
Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.