PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOLMX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с VOOG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLMX или VOOG.

Корреляция

Корреляция между VOLMX и VOOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOLMX:

-0.23

VOOG:

0.87

Коэф-т Сортино

VOLMX:

-0.19

VOOG:

1.36

Коэф-т Омега

VOLMX:

0.97

VOOG:

1.19

Коэф-т Кальмара

VOLMX:

-0.16

VOOG:

1.02

Коэф-т Мартина

VOLMX:

-0.42

VOOG:

3.41

Индекс Язвы

VOLMX:

9.40%

VOOG:

6.62%

Дневная вол-ть

VOLMX:

17.46%

VOOG:

25.13%

Макс. просадка

VOLMX:

-49.43%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

VOLMX:

-15.76%

VOOG:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 1.31% против 14.82% соответственно.

VOLMX

С начала года

-2.85%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-4.06%

5 лет

4.13%

10 лет

1.31%

VOOG

С начала года

1.91%

1 месяц

13.46%

6 месяцев

2.46%

1 год

21.77%

5 лет

17.88%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VOLMX и VOOG

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

VOLMX
Volumetric Fund
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOLMX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOLMX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и VOOG

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности VOOG в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOLMX
Volumetric Fund		6.95%6.76%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.55%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и VOOG

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и VOOG

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...