PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с GRSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с GRSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Greenspring Fund (GRSPX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и GRSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и Greenspring Fund (GRSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и GRSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у GRSPX с доходностью 6.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPACX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции GRSPX немного отстают с 9.08%.

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

Greenspring Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с FPURXFPACX с VTSAXFPACX с FPAG
Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с AVEFXGRSPX с BWBIXGRSPX с QBDSXGRSPX с EKBAX

Сравнение комиссий FPACX и GRSPX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GRSPX в 1.09%.

GRSPX
Greenspring Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Доходность на риск

FPACX vs. GRSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c GRSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Greenspring Fund (GRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXGRSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.96

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.49

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.65

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

2.41

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. GRSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа GRSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и GRSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXGRSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.96

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.67

+0.20

Корреляция

Корреляция между FPACX и GRSPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и GRSPX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности GRSPX в 8.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и GRSPX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки GRSPX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и GRSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXGRSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-35.67%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-11.77%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-19.33%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-35.07%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.51%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.83%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.31%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и GRSPX

Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.83%, в то время как у Greenspring Fund (GRSPX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXGRSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

6.02%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

11.42%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

19.43%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

15.28%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

15.19%

-2.01%