Сравнение FPACX с PMFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и PMFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -1.55% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции PMFYX по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.66% соответственно.
FPACX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.54%
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и PMFYX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.
Доходность на риск
FPACX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
FPACX
PMFYX
Сравнение FPACX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.46 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.11 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.52 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 11.71 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.46 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.13 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.14 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и PMFYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и PMFYX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности PMFYX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.75% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и PMFYX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и PMFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -24.23% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -7.09% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -13.62% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -24.23% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -3.12% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -2.62% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.53% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и PMFYX
FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.29% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 4.14% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 7.16% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 7.23% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 7.60% | +5.58% |