- ISIN
- US9287411071
- Эмитент
- Volumetric
- Дата выпуска
- 2 янв. 1979 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VOLMX
Volumetric Fund (VOLMX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции VOLMX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VOLMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,203.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Volumetric Fund (VOLMX) показал доход в 9.14% с начала года и 13.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOLMX составила 5.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Volumetric Fund
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VOLMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1988 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VOLMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.39% | 0.29% | -4.93% | 7.75% | 2.30% | 2.41% | 9.14% | ||||||
| 2025 | 2.94% | -2.77% | -5.45% | -1.51% | 4.32% | 3.19% | 0.42% | 0.96% | 0.58% | -1.39% | 1.58% | -0.93% | 1.52% |
| 2024 | 0.89% | 4.44% | 2.91% | -4.63% | 3.00% | 1.21% | 1.15% | 1.87% | 1.36% | 0.51% | 5.53% | -11.45% | 5.77% |
| 2023 | 3.77% | -2.14% | 1.05% | 0.14% | -1.55% | 5.31% | 3.32% | -1.27% | -4.01% | -2.92% | 5.88% | 5.00% | 12.57% |
| 2022 | -5.07% | -1.49% | 2.14% | -5.23% | -0.56% | -6.86% | 6.89% | -3.16% | -6.66% | 5.87% | 5.23% | -5.03% | -14.29% |
| 2021 | -2.44% | 2.55% | 5.23% | 3.91% | 1.45% | -0.66% | 1.87% | 1.18% | -4.08% | 5.55% | -2.20% | 4.68% | 17.79% |
Метрики бенчмарка
Volumetric Fund has an annualized alpha of -1.05%, beta of 0.65, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 1987.
- This fund participated in 90.70% of S&P 500 Index downside but only 73.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.05%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 73.07%
- Участие в снижении
- 90.70%
Комиссия
Комиссия VOLMX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOLMX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volumetric Fund (VOLMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VOLMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.93 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 13.52 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volumetric Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.00 | $0.74 | $1.13 | $2.04 | $0.24 | $0.72 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.89% | 0.00% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volumetric Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volumetric Fund показал максимальную просадку в 49.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.
Текущая просадка Volumetric Fund составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.79%март 2009 г. | 4y 2mo | 4y 8mo | 8y 10moдек. 2004 г. - нояб. 2013 г. |
Black Monday1987 | -33.06%окт. 1987 г. | 20d | 1y 5mo | 1y 6moокт. 1987 г. - апр. 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -28.21%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 28d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -25.21%март 2003 г. | 1y 9mo | 8mo | 2y 5moмай 2001 г. - нояб. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.09%апр. 2025 г. | 4mo 27d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VOLMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -56.78% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -9.10% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -18.90% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.43% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | -33.92% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.74% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -10.72% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.97% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VOLMX
Добавьте Volumetric Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VOLMX