- ISIN
- US9287411071
- Эмитент
- Volumetric
- Дата выпуска
- 2 янв. 1979 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VOLMX
Volumetric Fund (VOLMX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции VOLMX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VOLMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,244.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Volumetric Fund (VOLMX) показал доход в 11.20% с начала года и 14.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOLMX составила 6.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Volumetric Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 6.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VOLMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1988 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VOLMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.39% | 0.29% | -4.93% | 7.75% | 2.30% | 4.35% | 11.20% | ||||||
| 2025 | 2.94% | -2.77% | -5.45% | -1.51% | 4.32% | 3.19% | 0.42% | 0.96% | 0.58% | -1.39% | 1.58% | -0.93% | 1.52% |
| 2024 | 0.89% | 4.44% | 2.91% | -4.63% | 3.00% | 1.21% | 1.15% | 1.87% | 1.36% | 0.51% | 5.53% | -11.45% | 5.77% |
| 2023 | 3.77% | -2.14% | 1.05% | 0.14% | -1.55% | 5.31% | 3.32% | -1.27% | -4.01% | -2.92% | 5.88% | 5.00% | 12.57% |
| 2022 | -5.07% | -1.49% | 2.14% | -5.23% | -0.56% | -6.86% | 6.89% | -3.16% | -6.66% | 5.87% | 5.23% | -5.03% | -14.29% |
| 2021 | -2.44% | 2.55% | 5.23% | 3.91% | 1.45% | -0.66% | 1.87% | 1.18% | -4.08% | 5.55% | -2.20% | 4.68% | 17.79% |
Метрики бенчмарка
Volumetric Fund has an annualized alpha of -0.96%, beta of 0.65, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 1987.
- This fund participated in 89.97% of S&P 500 Index downside but only 72.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.96%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 72.86%
- Участие в снижении
- 89.97%
Комиссия
Комиссия VOLMX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOLMX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volumetric Fund (VOLMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOLMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.46 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 10.92 | -4.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volumetric Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.00 | $0.74 | $1.13 | $2.04 | $0.24 | $0.72 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.70% | 1.89% | 0.00% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volumetric Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volumetric Fund показал максимальную просадку в 49.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.
Текущая просадка Volumetric Fund составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.79%март 2009 г. | 4y 2mo | 4y 8mo | 8y 10moдек. 2004 г. - нояб. 2013 г. |
Black Monday1987 | -33.06%окт. 1987 г. | 20d | 1y 5mo | 1y 6moокт. 1987 г. - апр. 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -28.21%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 28d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -25.21%март 2003 г. | 1y 9mo | 8mo | 2y 5moмай 2001 г. - нояб. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.09%апр. 2025 г. | 4mo 27d | — | 1y 7moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VOLMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -56.78% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -9.10% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -18.90% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.43% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | -33.92% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.21% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -10.71% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.04% | +0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VOLMX
Добавьте Volumetric Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VOLMX