PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с FPURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.52% соответственно.

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с VTSAXFPACX с FPAG
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX

Сравнение комиссий FPACX и FPURX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

FPACX
FPA Crescent Fund
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Доходность на риск

FPACX vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXFPURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.74

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.84

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

7.80

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.16

Корреляция

Корреляция между FPACX и FPURX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и FPURX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности FPURX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и FPURX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и FPURX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-31.76%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-8.48%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-22.53%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-23.93%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.06%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.66%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и FPURX

Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.83%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.70%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

7.89%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

12.65%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

13.28%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

13.05%

+0.13%