Сравнение FPACX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или FPURX.
Основные характеристики
| FPACX | FPURX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.31% | 17.35% |
| Дох-ть за 1 год | 18.02% | 26.67% |
| Дох-ть за 3 года | 2.24% | 5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 11.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.22% | 9.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 9.06% | 9.99% |
| Макс. просадка | -35.01% | -30.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между FPACX и FPURX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и FPURX
С начала года, FPACX показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 3.22% против 9.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и FPURX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPACX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и FPURX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FPURX в 10.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 1.27% | 0.12% | 0.05% | 0.78% | 0.30% | 2.36% | 0.71% | 0.98% | 0.89% | 1.00% | 0.92% | 0.64% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 10.24% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и FPURX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и FPURX
FPA Crescent Fund (FPACX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 2.40% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.