PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPACX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с FPURX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или FPURX.

Корреляция

Корреляция между FPACX и FPURX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPACX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPACX:

0.72

FPURX:

-0.24

Коэф-т Сортино

FPACX:

1.13

FPURX:

-0.19

Коэф-т Омега

FPACX:

1.16

FPURX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FPACX:

0.80

FPURX:

-0.16

Коэф-т Мартина

FPACX:

3.26

FPURX:

-0.53

Индекс Язвы

FPACX:

2.68%

FPURX:

6.44%

Дневная вол-ть

FPACX:

11.46%

FPURX:

15.52%

Макс. просадка

FPACX:

-31.59%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

FPACX:

-3.30%

FPURX:

-14.88%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 7.67% против 3.00% соответственно.

FPACX

С начала года

1.27%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

0.07%

1 год

7.79%

5 лет

13.71%

10 лет

7.67%

FPURX

С начала года

-3.52%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-3.69%

5 лет

2.92%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPACX и FPURX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

FPACX
FPA Crescent Fund
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPACX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг риск-скорректированной доходности FPACX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPACX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPACX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и FPURX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности FPURX в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPACX
FPA Crescent Fund		9.19%9.31%2.80%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%4.18%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		1.85%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и FPURX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и FPURX

Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.70%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...