PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с VIVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с VIVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и VIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и VIVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		-3.33%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%9.08%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		3.28%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у VIVAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям VIVAX по среднегодовой доходности: 4.44% против 11.60% соответственно.

VOLMX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.67%
1 год
3.12%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.44%

VIVAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.28%
6 месяцев
6.06%
1 год
16.15%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

Vanguard Value Index Fund

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SCHDVOLMX с SPY
Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VMVLXVIVAX с VEIPXVIVAX с SPY

Сравнение комиссий VOLMX и VIVAX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VIVAX в 0.17%.

VOLMX
Volumetric Fund
VIVAX
Vanguard Value Index Fund

Доходность на риск

VOLMX vs. VIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c VIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXVIVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.08

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.54

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.52

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

6.83

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. VIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VIVAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и VIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXVIVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.08

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.76

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.26

Корреляция

Корреляция между VOLMX и VIVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и VIVAX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VIVAX в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLMX
Volumetric Fund		1.96%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%0.00%0.00%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.90%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и VIVAX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и VIVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXVIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-59.38%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-11.28%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-17.17%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

-36.81%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-4.83%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-8.11%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и VIVAX

Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Value Index Fund (VIVAX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXVIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.81%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.71%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

14.89%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.92%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

16.74%

-2.18%