PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOLMX с VIVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с VIVAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLMX или VIVAX.

Корреляция

Корреляция между VOLMX и VIVAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и VIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOLMX:

-0.20

VIVAX:

0.53

Коэф-т Сортино

VOLMX:

-0.17

VIVAX:

0.86

Коэф-т Омега

VOLMX:

0.98

VIVAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VOLMX:

-0.15

VIVAX:

0.59

Коэф-т Мартина

VOLMX:

-0.40

VIVAX:

2.13

Индекс Язвы

VOLMX:

9.36%

VIVAX:

3.96%

Дневная вол-ть

VOLMX:

17.48%

VIVAX:

15.57%

Макс. просадка

VOLMX:

-49.43%

VIVAX:

-59.38%

Текущая просадка

VOLMX:

-15.65%

VIVAX:

-5.02%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у VIVAX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям VIVAX по среднегодовой доходности: 1.32% против 9.74% соответственно.

VOLMX

С начала года

-2.73%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-3.54%

5 лет

4.22%

10 лет

1.32%

VIVAX

С начала года

1.39%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-2.89%

1 год

8.19%

5 лет

15.37%

10 лет

9.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VOLMX и VIVAX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VIVAX в 0.17%.

VOLMX
Volumetric Fund
VIVAX
Vanguard Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOLMX и VIVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOLMX c VIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VIVAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и VIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и VIVAX

VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOLMX
Volumetric Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		2.17%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и VIVAX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и VIVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и VIVAX

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard Value Index Fund (VIVAX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...