Сравнение FPACX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или DODBX.
Основные характеристики
| FPACX | DODBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.31% | 12.60% |
| Дох-ть за 1 год | 18.02% | 21.72% |
| Дох-ть за 3 года | 2.24% | 5.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 9.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.22% | 8.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 3.53 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 22.66 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 0.95% |
| Дневная вол-ть | 9.06% | 7.06% |
| Макс. просадка | -35.01% | -50.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FPACX и DODBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и DODBX
С начала года, FPACX показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у DODBX с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям DODBX по среднегодовой доходности: 3.22% против 8.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и DODBX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DODBX в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPACX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и DODBX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DODBX в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 1.27% | 0.12% | 0.05% | 0.78% | 0.30% | 2.36% | 0.71% | 0.98% | 0.89% | 1.00% | 0.92% | 0.64% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.68% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и DODBX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и DODBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и DODBX
FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.