PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOLMX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с LLY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Eli Lilly and Company (LLY).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLMX или LLY.

Корреляция

Корреляция между VOLMX и LLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOLMX:

-0.20

LLY:

-0.02

Коэф-т Сортино

VOLMX:

-0.17

LLY:

0.17

Коэф-т Омега

VOLMX:

0.98

LLY:

1.02

Коэф-т Кальмара

VOLMX:

-0.15

LLY:

-0.11

Коэф-т Мартина

VOLMX:

-0.40

LLY:

-0.21

Индекс Язвы

VOLMX:

9.36%

LLY:

12.60%

Дневная вол-ть

VOLMX:

17.48%

LLY:

38.10%

Макс. просадка

VOLMX:

-49.43%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

VOLMX:

-15.65%

LLY:

-22.02%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 1.32% против 28.54% соответственно.

VOLMX

С начала года

-2.73%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-3.54%

5 лет

4.22%

10 лет

1.32%

LLY

С начала года

-3.19%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-8.58%

1 год

-0.90%

5 лет

38.06%

10 лет

28.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOLMX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOLMX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и LLY

VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOLMX
Volumetric Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%
LLY
Eli Lilly and Company		0.72%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и LLY

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и LLY

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.36%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...