Сравнение VOLMX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Eli Lilly and Company (LLY).
VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и LLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLMX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | -3.33% | 1.52% | 5.77% | 12.57% | -14.29% | 17.79% | 10.05% | 20.13% | -10.31% | 9.08% |
LLY Eli Lilly and Company | -11.03% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 4.44% против 31.41% соответственно.
VOLMX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 4.44%
LLY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 40.20%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLMX vs. LLY — Ранг доходности на риск
VOLMX
LLY
Сравнение VOLMX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLMX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.90 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 1.33 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLMX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.26 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VOLMX и LLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и LLY
Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности LLY в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 1.96% | 1.89% | 0.00% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и LLY
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и LLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLMX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -68.24% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -30.26% | +20.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -34.48% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | -34.48% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -13.86% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -19.25% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 12.39% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и LLY
Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.43%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLMX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 9.94% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 26.02% | -17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 42.60% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 32.17% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 29.82% | -15.26% |