PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с CMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с CMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и CMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у CMNIX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции CMNIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 4.67% соответственно.

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAXFPACX с FPAG
Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIXCMNIX с WAEMX

Сравнение комиссий FPACX и CMNIX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CMNIX в 0.90%.

FPACX
FPA Crescent Fund
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

FPACX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXCMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.75

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.61

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.27

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

15.50

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. CMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXCMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.30

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.29

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.36

+0.51

Корреляция

Корреляция между FPACX и CMNIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и CMNIX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности CMNIX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и CMNIX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и CMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXCMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-35.16%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-2.71%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-7.52%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-8.12%

-21.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.58%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-7.20%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.40%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и CMNIX

FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXCMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

0.92%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

1.39%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

3.50%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

3.47%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

3.63%

+9.55%