Сравнение VOLMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLMX или SCHD.
Основные характеристики
| VOLMX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.77% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 24.99% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | -0.56% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.46% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.21% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 11.58 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 11.31% |
| Макс. просадка | -49.43% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.62% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VOLMX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и SCHD
С начала года, VOLMX показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.21% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLMX и SCHD
VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOLMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и SCHD
VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.48% | 6.56% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и SCHD
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и SCHD
Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.