Сравнение VOLMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLMX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | -3.33% | 1.52% | 5.77% | 12.57% | -14.29% | 17.79% | 10.05% | 20.13% | -10.31% | 9.08% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.44% против 12.25% соответственно.
VOLMX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 4.44%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLMX и SCHD
VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
VOLMX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VOLMX
SCHD
Сравнение VOLMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLMX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.32 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.05 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 3.55 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между VOLMX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и SCHD
Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 1.96% | 1.89% | 0.00% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и SCHD
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -33.37% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -12.74% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -16.85% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | -33.37% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -3.43% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -3.34% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.75% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и SCHD
Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.33% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 7.96% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 15.69% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 14.40% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.70% | -2.14% |