PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOLMX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с SCHD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLMX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между VOLMX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOLMX:

-0.20

SCHD:

0.10

Коэф-т Сортино

VOLMX:

-0.17

SCHD:

0.30

Коэф-т Омега

VOLMX:

0.98

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

VOLMX:

-0.15

SCHD:

0.13

Коэф-т Мартина

VOLMX:

-0.40

SCHD:

0.42

Индекс Язвы

VOLMX:

9.36%

SCHD:

5.06%

Дневная вол-ть

VOLMX:

17.48%

SCHD:

16.29%

Макс. просадка

VOLMX:

-49.43%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VOLMX:

-15.65%

SCHD:

-10.33%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.32% против 10.36% соответственно.

VOLMX

С начала года

-2.73%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-3.54%

5 лет

4.22%

10 лет

1.32%

SCHD

С начала года

-3.97%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-8.72%

1 год

1.64%

5 лет

13.44%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VOLMX и SCHD

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

VOLMX
Volumetric Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOLMX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOLMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и SCHD

VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOLMX
Volumetric Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.00%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и SCHD

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и SCHD

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.36%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...