- ISIN
- US30254T7596
- CUSIP
- 30254T759
- Эмитент
- FPA
- Дата выпуска
- 1 июн. 1993 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FPACX
FPA Crescent Fund (FPACX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции FPACX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPACX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,530.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPA Crescent Fund (FPACX) показал доход в 5.34% с начала года и 18.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPACX составила 10.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
FPA Crescent Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FPACX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FPACX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 18 дек. 1995 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.58% | 0.93% | -4.91% | 5.21% | 1.72% | -0.02% | 5.34% | ||||||
| 2025 | 2.91% | 0.12% | -3.14% | 0.07% | 4.21% | 3.91% | 0.98% | 3.27% | 1.21% | 0.64% | 0.96% | 1.48% | 17.69% |
| 2024 | 0.41% | 2.40% | 3.02% | -2.00% | 3.97% | -0.57% | 1.99% | 0.38% | 1.29% | -0.12% | 2.46% | -1.29% | 12.42% |
| 2023 | 7.02% | -1.96% | 0.80% | 1.42% | -0.28% | 5.10% | 3.35% | -1.91% | -1.84% | -2.60% | 6.21% | 3.96% | 20.30% |
| 2022 | -1.41% | -1.59% | -0.11% | -5.97% | 2.28% | -5.72% | 4.90% | -2.78% | -6.56% | 4.62% | 6.78% | -2.94% | -9.20% |
| 2021 | -0.19% | 7.19% | 2.60% | 3.67% | 1.00% | -1.39% | 0.08% | 2.22% | -2.49% | 2.75% | -3.24% | 2.40% | 15.09% |
Метрики бенчмарка
FPA Crescent Fund has an annualized alpha of 4.94%, beta of 0.48, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.15%) than losses (54.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.48 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.94%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 65.15%
- Участие в снижении
- 54.90%
Комиссия
Комиссия FPACX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPACX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA Crescent Fund (FPACX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FPACX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.93 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 13.52 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FPA Crescent Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.14 | $4.14 | $3.20 | $1.44 | $0.26 | $4.30 | $1.72 | $1.57 | $2.62 | $1.29 | $1.63 | $1.97 |
Дивидендный доход | 9.11% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA Crescent Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.62 | $4.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $3.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.22 | $4.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FPA Crescent Fund показал максимальную просадку в 31.60%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
Текущая просадка FPA Crescent Fund составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -31.60%нояб. 2008 г. | 5mo 17d | 1y 4mo | 1y 9moиюнь 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -29.46%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -20.41%февр. 2000 г. | 7mo 28d | 11mo 9d | 1y 7moиюль 1999 г. - янв. 2001 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -19.27%окт. 1998 г. | 4mo 27d | 7mo 15d | 1y 7dмай 1998 г. - май 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.47%сент. 2022 г. | 10mo 19d | 9mo 15d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| FPACX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -56.78% | +25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -9.10% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -18.90% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -25.43% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -33.92% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.74% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -10.72% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.97% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FPACX
Добавьте FPA Crescent Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FPACX