PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FPA Crescent Fund (FPACX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FPA Crescent Fund (FPACX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US30254T7596

CUSIP

30254T759

Эмитент

FPA

Дата выпуска

1 июн. 1993 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FPACX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FPACX с CMNIX FPACX с GRSPX FPACX с VOLMX FPACX с VGSTX FPACX с DODBX FPACX с FPURX FPACX с VHT FPACX с VTSAX FPACX с FDVV FPACX с VFINX
Популярные сравнения:
FPACX с CMNIX FPACX с GRSPX FPACX с VOLMX FPACX с VGSTX FPACX с DODBX FPACX с FPURX FPACX с VHT FPACX с VTSAX FPACX с FDVV FPACX с VFINX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

FPA Crescent Fund (FPACX) показал доход в 1.27% с начала года и 7.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPACX составила 7.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

FPACX

С начала года

1.27%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

0.07%

1 год

7.79%

5 лет

13.71%

10 лет

7.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPACX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.91%0.12%-3.14%0.07%1.39%1.27%
20240.41%2.40%3.02%-2.00%3.96%0.77%1.99%0.38%1.29%-0.12%2.46%-1.27%13.96%
20237.02%-1.96%0.80%1.42%-0.28%4.09%3.35%-1.91%-1.84%-2.60%6.21%3.96%19.14%
2022-1.40%-1.59%-0.11%-5.97%2.28%-5.72%4.90%-2.78%-6.56%4.62%6.78%-2.94%-9.20%
2021-0.19%7.19%2.60%3.67%1.00%-1.39%0.08%2.22%-2.49%2.75%-3.24%2.40%15.09%
2020-0.50%-4.55%-16.31%7.14%3.68%3.57%2.73%3.93%-2.78%0.26%11.92%5.29%12.14%
20197.92%2.26%0.40%4.46%-6.11%5.37%0.66%-3.05%1.64%0.67%2.75%2.18%20.03%
20183.37%-1.65%-2.61%0.29%-0.15%0.17%4.00%0.00%0.14%-5.27%0.56%-6.06%-7.42%
20171.20%2.82%-0.65%1.07%0.65%0.12%1.31%-0.73%1.32%1.91%-0.23%1.20%10.38%
2016-5.05%-0.17%5.30%1.87%0.25%-1.71%3.19%2.20%-0.15%-0.49%3.80%1.20%10.27%
2015-1.93%3.66%-1.49%1.21%0.20%-1.55%0.21%-3.47%-1.51%4.25%0.48%-1.83%-2.04%
2014-1.52%2.74%0.84%-0.18%1.79%1.32%-0.47%0.97%-1.45%0.65%2.05%-0.17%6.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FPACX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FPACX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPACX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA Crescent Fund (FPACX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FPA Crescent Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FPA Crescent Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.74$3.74$1.08$0.26$4.30$1.72$1.57$2.62$1.29$1.63$1.97$1.41

Дивидендный доход

9.19%9.31%2.80%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%4.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA Crescent Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.50$3.74
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.22$4.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$1.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$2.41$2.62
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$1.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.63
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$1.84$1.97
2014$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FPA Crescent Fund показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.

Текущая просадка FPA Crescent Fund составляет 3.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.59%6 июн. 2008 г.11720 нояб. 2008 г.3411 апр. 2010 г.458
-29.46%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-24.89%14 мая 1998 г.46525 февр. 2000 г.30514 мая 2001 г.770
-18.47%15 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.416
-15.08%18 апр. 2002 г.1219 окт. 2002 г.1469 мая 2003 г.267

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...