PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOLMX с NRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с NRG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и NRG Energy, Inc. (NRG).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLMX или NRG.

Корреляция

Корреляция между VOLMX и NRG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOLMX:

-0.23

NRG:

1.66

Коэф-т Сортино

VOLMX:

-0.19

NRG:

2.34

Коэф-т Омега

VOLMX:

0.97

NRG:

1.32

Коэф-т Кальмара

VOLMX:

-0.16

NRG:

3.33

Коэф-т Мартина

VOLMX:

-0.42

NRG:

9.60

Индекс Язвы

VOLMX:

9.40%

NRG:

9.09%

Дневная вол-ть

VOLMX:

17.46%

NRG:

55.07%

Макс. просадка

VOLMX:

-49.43%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

VOLMX:

-15.76%

NRG:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 71.91%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 1.31% против 22.23% соответственно.

VOLMX

С начала года

-2.85%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-4.06%

5 лет

4.13%

10 лет

1.31%

NRG

С начала года

71.91%

1 месяц

61.00%

6 месяцев

67.71%

1 год

90.85%

5 лет

41.00%

10 лет

22.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOLMX и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOLMX c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и NRG

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности NRG в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOLMX
Volumetric Fund		6.95%6.76%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.10%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и NRG

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и NRG

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.31%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 24.62%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...