PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с NRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с NRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и NRG Energy, Inc. (NRG).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		-3.33%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%9.08%
NRG
NRG Energy, Inc.		-5.57%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 4.44% против 30.57% соответственно.

VOLMX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.67%
1 год
3.12%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.44%

NRG

1 день
2.57%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-6.89%
1 год
54.03%
3 года*
67.36%
5 лет*
35.75%
10 лет*
30.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с SPYVOLMX с SCHD
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с SONRG с EDNRG с CWENNRG с FRNRG с GNENRG с XLU

Доходность на риск

VOLMX vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXNRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.02

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.71

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.54

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

6.05

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.02

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.92

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.09

Корреляция

Корреляция между VOLMX и NRG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и NRG

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности NRG в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLMX
Volumetric Fund		1.96%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.20%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и NRG

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и NRG.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-79.41%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-23.26%

+13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-32.62%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

-48.76%

+20.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-18.55%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-28.06%

+18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

9.75%

-7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и NRG

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.43%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

15.32%

-10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

32.27%

-23.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

53.38%

-38.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

39.08%

-25.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

39.02%

-24.46%