PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с FPAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с FPAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и FPA Global Equity ETF (FPAG).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и FPAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и FPAG

2026 (YTD)20252024202320222021
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%2.22%
FPAG
FPA Global Equity ETF		-1.48%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPACX показывает доходность -1.55%, а FPAG немного выше – -1.48%.

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%

FPAG

1 день
0.74%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.35%
1 год
23.55%
3 года*
19.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

FPA Global Equity ETF

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX
Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с VOOFPAG с AVDVFPAG с FMIJXFPAG с DFAIFPAG с AOA

Сравнение комиссий FPACX и FPAG

FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPAG в 0.49%.

FPACX
FPA Crescent Fund
FPAG
FPA Global Equity ETF

Доходность на риск

FPACX vs. FPAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c FPAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXFPAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.80

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.92

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

7.02

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. FPAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPAG равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и FPAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXFPAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.57

+0.30

Корреляция

Корреляция между FPACX и FPAG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и FPAG

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности FPAG в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.54%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и FPAG

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки FPAG в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и FPAG.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXFPAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-28.43%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-12.31%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-8.53%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-6.51%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.37%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и FPAG

Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.83%, в то время как у FPA Global Equity ETF (FPAG) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXFPAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

6.47%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

11.03%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

19.56%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

19.50%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

19.50%

-6.32%