Сравнение FPACX с FPAG
FPACX (FPA Crescent Fund) and FPAG (FPA Global Equity ETF) are both funds - FPACX is a Diversified Portfolio fund managed by FPA, while FPAG is a Global Equities fund actively managed by FPA. Over the past 3 years, FPACX returned 15.50%/yr vs 21.24%/yr for FPAG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FPACX charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for FPAG.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и FPAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у FPAG с доходностью 7.57%.
FPACX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.10%
FPAG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPACX и FPAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 5.34% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 2.22% |
FPAG FPA Global Equity ETF | 7.57% | 25.17% | 15.64% | 29.55% | -17.87% | 2.93% |
Correlation
The correlation between FPACX and FPAG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between FPACX and FPAG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPACX vs. FPAG — Ранг доходности на риск
FPACX
FPAG
Сравнение FPACX c FPAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | FPAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.10 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 7.94 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | FPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.74 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и FPAG
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки FPAG в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и FPAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPACX | FPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -28.43% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -12.14% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -18.06% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.60% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -6.37% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.20% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и FPAG
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 2.28%, в то время как у FPA Global Equity ETF (FPAG) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPACX | FPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 4.16% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 11.38% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 14.64% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 19.39% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 19.39% | -6.19% |
Сравнение комиссий FPACX и FPAG
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPAG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и FPAG
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности FPAG в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.11% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
FPAG FPA Global Equity ETF | 1.41% | 1.99% | 1.42% | 1.51% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FPACX and FPAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FPAG has higher volatility (4.16%) compared to FPACX (2.28%). In terms of maximum drawdown, FPACX dropped -31.60% vs FPAG's -28.43%.
FPACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPACX и FPAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор