PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с EIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с EIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Edison International (EIX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и EIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		-3.33%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%9.08%
EIX
Edison International		24.40%-20.42%15.24%17.37%-2.58%13.59%-12.75%37.61%-6.65%-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 24.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOLMX имеют среднегодовую доходность 4.44%, а акции EIX немного отстают с 4.38%.

VOLMX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.67%
1 год
3.12%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.44%

EIX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.13%
С начала года
24.40%
6 месяцев
34.70%
1 год
33.11%
3 года*
6.09%
5 лет*
9.57%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

Edison International

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SCHDVOLMX с SPY
Часто сравнивают с EIX:
EIX с EDEIX с PEGEIX с DEIX с LUEIX с CMSEIX с LEXCXEIX с XLU

Доходность на риск

VOLMX vs. EIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг доходности на риск EIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.15

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.57

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.81

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

5.17

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. EIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа EIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.15

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.16

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между VOLMX и EIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и EIX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EIX в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLMX
Volumetric Fund		1.96%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%0.00%0.00%
EIX
Edison International		4.57%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и EIX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и EIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-72.18%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-18.12%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-43.88%

+19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

-43.88%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-10.55%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-15.03%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

6.33%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и EIX

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.43%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.77%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

17.18%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

28.89%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

25.32%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

27.96%

-13.40%