PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOLMX с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с EIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Edison International (EIX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLMX или EIX.

Корреляция

Корреляция между VOLMX и EIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOLMX:

-0.23

EIX:

-0.69

Коэф-т Сортино

VOLMX:

-0.19

EIX:

-0.76

Коэф-т Омега

VOLMX:

0.97

EIX:

0.88

Коэф-т Кальмара

VOLMX:

-0.16

EIX:

-0.50

Коэф-т Мартина

VOLMX:

-0.42

EIX:

-0.99

Индекс Язвы

VOLMX:

9.40%

EIX:

21.31%

Дневная вол-ть

VOLMX:

17.46%

EIX:

30.82%

Макс. просадка

VOLMX:

-49.43%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

VOLMX:

-15.76%

EIX:

-34.52%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью -27.54%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям EIX по среднегодовой доходности: 1.31% против 3.33% соответственно.

VOLMX

С начала года

-2.85%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-4.06%

5 лет

4.13%

10 лет

1.31%

EIX

С начала года

-27.54%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-29.60%

1 год

-21.22%

5 лет

4.76%

10 лет

3.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOLMX и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOLMX c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и EIX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности EIX в 5.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOLMX
Volumetric Fund		6.95%6.76%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%
EIX
Edison International		5.70%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и EIX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и EIX

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.31%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...