Сравнение FPACX с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VGSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и VGSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -1.55% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | -2.19% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.96% соответственно.
FPACX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.54%
VGSTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и VGSTX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.
Доходность на риск
FPACX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск
FPACX
VGSTX
Сравнение FPACX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | VGSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.75 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.65 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.31 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и VGSTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VGSTX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности VGSTX в 9.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.75% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 9.33% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VGSTX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VGSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -38.62% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -8.19% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -25.55% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -25.55% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.97% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -4.04% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.85% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VGSTX
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.83%, в то время как у Vanguard STAR Fund (VGSTX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.11% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 6.62% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 11.45% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 11.81% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 11.80% | +1.38% |