Сравнение FPACX с VGSTX
FPACX (FPA Crescent Fund) and VGSTX (Vanguard STAR Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FPACX returned 10.43%/yr vs 9.86%/yr for VGSTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPACX charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for VGSTX.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VGSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.86% соответственно.
FPACX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 10.43%
VGSTX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам FPACX и VGSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 5.01% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 5.73% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
Correlation
The correlation between FPACX and VGSTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1993 г. | 0.79 |
The correlation between FPACX and VGSTX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPACX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск
FPACX
VGSTX
Сравнение FPACX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPACX | VGSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.58 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 11.11 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VGSTX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VGSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPACX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -38.62% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -6.76% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -11.77% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -25.55% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -25.55% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.71% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.03% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.57% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VGSTX
FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеют волатильность 3.35% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPACX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.30% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 7.24% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 8.92% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 11.89% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 11.86% | +1.36% |
Сравнение комиссий FPACX и VGSTX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VGSTX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности VGSTX в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.14% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.63% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FPACX and VGSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FPACX has higher volatility (3.35%) compared to VGSTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FPACX dropped -31.60% vs VGSTX's -38.62%.
VGSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPACX и VGSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор