PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPACX с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с VGSTX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или VGSTX.

Корреляция

Корреляция между FPACX и VGSTX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FPACX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FPACX:

5.96%

VGSTX:

4.55%

Макс. просадка

FPACX:

-0.52%

VGSTX:

-0.36%

Текущая просадка

FPACX:

0.00%

VGSTX:

0.00%

Доходность по периодам

FPACX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGSTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPACX и VGSTX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

FPACX
FPA Crescent Fund
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPACX и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг риск-скорректированной доходности FPACX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPACX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPACX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и VGSTX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности VGSTX в 2.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPACX
FPA Crescent Fund		9.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и VGSTX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки VGSTX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и VGSTX

Загрузка...