Сравнение FPACX с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или VGSTX.
Основные характеристики
| FPACX | VGSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.31% | 10.15% |
| Дох-ть за 1 год | 18.02% | 20.64% |
| Дох-ть за 3 года | 2.24% | 1.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 7.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.22% | 7.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 15.12 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 9.06% | 8.85% |
| Макс. просадка | -35.01% | -38.62% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.45% |
Корреляция
Корреляция между FPACX и VGSTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VGSTX
С начала года, FPACX показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: 3.22% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и VGSTX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPACX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VGSTX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VGSTX в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 1.27% | 0.12% | 0.05% | 0.78% | 0.30% | 2.36% | 0.71% | 0.98% | 0.89% | 1.00% | 0.92% | 0.64% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 2.23% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | 1.42% | 2.11% | 2.52% | 1.85% | 2.08% | 2.09% | 2.18% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VGSTX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VGSTX
FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.