Сравнение VOE с DFUVX
VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio) are both funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while DFUVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VOE returned 11.45%/yr vs 11.64%/yr for DFUVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for DFUVX.
Доходность
Сравнение доходности VOE и DFUVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у DFUVX с доходностью 15.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции DFUVX немного впереди с 11.64%.
VOE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.45%
DFUVX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам VOE и DFUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 13.27% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 15.80% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
Correlation
The correlation between VOE and DFUVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.95 |
The correlation between VOE and DFUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOE vs. DFUVX — Ранг доходности на риск
VOE
DFUVX
Сравнение VOE c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOE | DFUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 5.25 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 19.00 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOE и DFUVX
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и DFUVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOE | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -65.60% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -5.85% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | -17.04% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -20.33% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -41.76% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -9.82% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.61% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и DFUVX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.36%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOE | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.80% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 8.51% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 11.39% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.93% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.36% | +0.43% |
Сравнение комиссий VOE и DFUVX
VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFUVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и DFUVX
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DFUVX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.51% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.84% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
VOE and DFUVX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFUVX has higher volatility (3.80%) compared to VOE (3.36%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs DFUVX's -65.60%.
DFUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOE и DFUVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор