PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с DFUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с DFUVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio) are both funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while DFUVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VOE returned 10.58%/yr vs 11.29%/yr for DFUVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for DFUVX.

Доходность

Сравнение доходности VOE и DFUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у DFUVX с доходностью 15.80%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям DFUVX по среднегодовой доходности: 10.58% против 11.29% соответственно.

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%

DFUVX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.48%
С начала года
15.80%
6 месяцев
17.29%
1 год
34.22%
3 года*
19.19%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и DFUVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		15.80%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%

Correlation

The correlation between VOE and DFUVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.95

The correlation between VOE and DFUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с DFUVX:
DFUVX с DFLVXDFUVX с DFUSDFUVX с DFATDFUVX с DURPXDFUVX с FXAIXDFUVX с VVIAXDFUVX с ZPRU.DE

Доходность на риск

VOE vs. DFUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c DFUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEDFUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.08

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
4.37

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.82

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

21.34

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. DFUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа DFUVX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и DFUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEDFUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.08

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VOE и DFUVX

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и DFUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEDFUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-65.60%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.85%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-17.04%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-20.33%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-41.76%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-9.84%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.59%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и DFUVX

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеют волатильность 2.68% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEDFUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.78%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.20%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

11.06%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.93%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.40%

+0.43%

Сравнение комиссий VOE и DFUVX

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFUVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и DFUVX

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DFUVX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		1.51%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VOE and DFUVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUVX has higher volatility (2.78%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs DFUVX's -65.60%.

DFUVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и DFUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор