PortfoliosLab logo
Сравнение VOE с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOE и IJH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VOE и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
352.04%
404.62%
VOE
IJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOE:

0.32

IJH:

-0.04

Коэф-т Сортино

VOE:

0.56

IJH:

0.10

Коэф-т Омега

VOE:

1.08

IJH:

1.01

Коэф-т Кальмара

VOE:

0.29

IJH:

-0.04

Коэф-т Мартина

VOE:

1.00

IJH:

-0.12

Индекс Язвы

VOE:

5.28%

IJH:

7.10%

Дневная вол-ть

VOE:

16.63%

IJH:

21.56%

Макс. просадка

VOE:

-61.54%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

VOE:

-11.21%

IJH:

-16.05%

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -8.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 7.71%, а акции IJH немного впереди с 8.03%.


VOE

С начала года

-3.89%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-6.19%

1 год

5.19%

5 лет

14.56%

10 лет

7.71%

IJH

С начала года

-8.93%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-0.57%

5 лет

14.54%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOE и IJH

VOE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOE: 0.07%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJH: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOE и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOE c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOE: 0.32
IJH: -0.04
Коэффициент Сортино VOE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOE: 0.56
IJH: 0.10
Коэффициент Омега VOE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOE: 1.08
IJH: 1.01
Коэффициент Кальмара VOE, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOE: 0.29
IJH: -0.04
Коэффициент Мартина VOE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOE: 1.00
IJH: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа IJH равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.04
VOE
IJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и IJH

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности IJH в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.47%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок VOE и IJH

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-16.05%
VOE
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и IJH

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 11.96%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
14.59%
VOE
IJH