Сравнение VOE с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
VOE и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOE и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOE и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции IJH немного впереди с 10.57%.
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и IJH
VOE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOE vs. IJH — Ранг доходности на риск
VOE
IJH
Сравнение VOE c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOE | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 5.56 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOE | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VOE и IJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и IJH
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и IJH
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOE | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -55.07% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -14.16% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -24.10% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -42.18% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.34% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -7.61% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.29% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и IJH
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 4.01%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOE | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.40% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 11.93% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 21.08% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 19.74% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.16% | -2.32% |