Сравнение VOE с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
VOE и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOE или IJH.
Доходность
Сравнение доходности VOE и IJH
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 19.69%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.19% соответственно.
VOE
21.23%
2.98%
14.99%
30.91%
10.93%
9.24%
IJH
19.69%
4.77%
12.11%
30.83%
12.32%
10.19%
Основные характеристики
| VOE | IJH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.70 | 3.20 |
| Коэф-т Мартина | 16.37 | 11.42 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 15.98% |
| Макс. просадка | -61.55% | -55.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и IJH
VOE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VOE и IJH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOE c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и IJH
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности IJH в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.04% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и IJH
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и IJH
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.59%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.