PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOE с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с IJH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.80%/yr vs 11.10%/yr for IJH. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOE и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOE показывает доходность 17.75%, а IJH немного ниже – 17.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции IJH немного впереди с 11.10%.

VOE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
10.44%
С начала года
17.75%
1 год
25.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.80%
Всё время*
9.60%

IJH

1 день
-0.62%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
10.69%
С начала года
17.23%
1 год
24.10%
3 года*
14.43%
5 лет*
8.80%
10 лет*
11.10%
Всё время*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF
$483.15M$464.72M$534.42M

VOE

Vanguard Mid-Cap Value ETF
$59.83M$55.03M$55.49M

Сравнение доходности по годам VOE и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		17.75%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		17.23%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between VOE and IJH is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.94

The correlation between VOE and IJH shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOE и IJH

Секторы
VOE
IJH

Финансовые услуги

18.7%
13.9%

Промышленность

13.8%
25.2%

Коммунальные услуги

12.6%
2.8%

Энергетика

11.7%
4.6%

Технологии

8.1%
17.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.2%

Здравоохранение

7.2%
8.9%

Сырьевые материалы

6.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.5%

Недвижимость

5.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.5%

Финансовые услуги

VOE
18.7%
IJH
13.9%

Промышленность

VOE
13.8%
IJH
25.2%

Коммунальные услуги

VOE
12.6%
IJH
2.8%

Энергетика

VOE
11.7%
IJH
4.6%

Технологии

VOE
8.1%
IJH
17.5%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.6%
IJH
3.2%

Здравоохранение

VOE
7.2%
IJH
8.9%

Сырьевые материалы

VOE
6.7%
IJH
4.8%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.9%
IJH
10.5%

Недвижимость

VOE
5.8%
IJH
7.2%

Коммуникационные услуги

VOE
1.5%
IJH
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJJVOE с IVOVVOE с VMVAX
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с SCHMIJH с IJKIJH с IJJIJH с IVOO

Доходность на риск

VOE vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOE c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.54

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.27

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.74

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

9.97

+4.60

VOE vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IJH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и IJH

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-55.07%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.83%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-24.10%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-24.10%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-42.18%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.62%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.53%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.42%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и IJH

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.71%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.85%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

11.76%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

15.73%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

19.68%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

21.14%

-2.41%

Сравнение комиссий VOE и IJH

И VOE, и IJH имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и IJH

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IJH в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.15%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.80%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and IJH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (3.85%) compared to VOE (2.71%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.10% vs 10.80% for VOE. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.10% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE and IJH have the same expense ratio: 0.05% per year.

VOE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.15% for IJH.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор