Сравнение DFUVX с DURPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или DURPX.
Основные характеристики
| DFUVX | DURPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.62% | 24.23% |
| Дох-ть за 1 год | 33.11% | 35.95% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 11.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.62% | 15.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 4.83 |
| Коэф-т Мартина | 15.55 | 19.19 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 11.61% |
| Макс. просадка | -65.60% | -31.02% |
| Текущая просадка | -0.62% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DURPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DURPX
С начала года, DFUVX показывает доходность 19.62%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью 24.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DURPX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c DURPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DURPX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности DURPX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.83% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.19% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DURPX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DURPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DURPX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.