Сравнение DFUVX с DURPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DURPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и DURPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 2.17% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 13.52% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | -5.20% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -11.82% | 25.27% | 19.29% | 33.11% | -5.11% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у DURPX с доходностью -5.20%.
DFUVX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.31%
DURPX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DURPX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUVX vs. DURPX — Ранг доходности на риск
DFUVX
DURPX
Сравнение DFUVX c DURPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | DURPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.98 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.69 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 3.27 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | DURPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DURPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DURPX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности DURPX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.71% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.11% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DURPX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DURPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | DURPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -31.02% | -34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.29% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -21.90% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.67% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -4.12% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.61% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DURPX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 3.56%, в то время как у DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | DURPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.95% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 8.43% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 17.20% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.86% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.68% | +0.73% |