Сравнение DFUVX с DURPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или DURPX.
Основные характеристики
| DFUVX | DURPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.94% | 10.14% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 27.05% |
| Дох-ть за 3 года | 6.33% | 10.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.94% | 15.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.55 |
| Дневная вол-ть | 11.43% | 11.15% |
| Макс. просадка | -65.60% | -31.02% |
| Current Drawdown | -1.14% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DURPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DURPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 9.94%, а DURPX немного выше – 10.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DURPX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c DURPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DURPX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности DURPX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 5.21% | 5.68% | 5.84% | 6.10% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 8.48% | 5.42% | 8.03% | 6.63% | 3.60% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.36% | 1.49% | 3.65% | 3.14% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DURPX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DURPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DURPX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 2.68%, в то время как у DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.