Сравнение DFUVX с DURPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или DURPX.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DURPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DURPX
Основные характеристики
DFUVX:
1.45
DURPX:
1.80
DFUVX:
2.11
DURPX:
2.53
DFUVX:
1.26
DURPX:
1.33
DFUVX:
2.02
DURPX:
2.85
DFUVX:
5.95
DURPX:
9.16
DFUVX:
2.98%
DURPX:
2.35%
DFUVX:
12.25%
DURPX:
11.93%
DFUVX:
-67.19%
DURPX:
-31.02%
DFUVX:
-2.40%
DURPX:
-1.08%
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у DURPX с доходностью 4.21%.
DFUVX
5.53%
5.53%
6.87%
18.32%
8.25%
5.75%
DURPX
4.21%
4.21%
11.18%
23.05%
14.07%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DURPX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUVX и DURPX
DFUVX
DURPX
Сравнение DFUVX c DURPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DURPX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DURPX в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.84% | 1.94% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.15% | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DURPX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DURPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DURPX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеют волатильность 3.23% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.