Сравнение DFUVX с DURPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или DURPX.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DURPX
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью 21.73%.
DFUVX
18.74%
0.48%
7.52%
27.69%
10.51%
9.34%
DURPX
21.73%
-1.12%
10.48%
29.63%
15.07%
N/A
Основные характеристики
| DFUVX | DURPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 3.97 |
| Коэф-т Мартина | 13.49 | 15.70 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 11.50% |
| Макс. просадка | -65.60% | -31.02% |
| Текущая просадка | -1.73% | -2.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DURPX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DURPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c DURPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DURPX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DURPX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.84% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.21% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DURPX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DURPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DURPX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.