Сравнение DFUVX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или DFLVX.
Основные характеристики
| DFUVX | DFLVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.94% | 9.91% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 24.09% |
| Дох-ть за 3 года | 6.33% | 6.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.94% | 10.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.24% | 9.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 11.43% | 11.41% |
| Макс. просадка | -65.60% | -65.65% |
| Current Drawdown | -1.14% | -1.16% |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DFLVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DFLVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 9.94%, а DFLVX немного ниже – 9.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции DFLVX немного отстают с 9.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DFLVX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DFLVX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности DFLVX в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 5.21% | 5.68% | 5.84% | 6.10% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 8.48% | 5.42% | 8.03% | 6.63% | 3.60% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 3.35% | 3.65% | 4.56% | 4.19% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.49% | 4.24% | 6.52% | 2.28% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DFLVX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 2.68% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.