PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с DFLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и DFLVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
2.17%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
2.14%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 2.17%, а DFLVX немного ниже – 2.14%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 10.31% против 10.94% соответственно.


DFUVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.29%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.31%

DFLVX

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.55%
С начала года
2.14%
6 месяцев
6.80%
1 год
16.19%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.85%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DFUVX и DFLVX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUVX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXDFLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.07

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.54

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

5.16

-0.44

DFUVX vs. DFLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLVX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXDFLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFUVX и DFLVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и DFLVX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности DFLVX в 1.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.71%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.65%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и DFLVX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFLVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXDFLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-65.65%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.28%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-19.83%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-41.79%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.86%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.52%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.92%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и DFLVX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 3.56% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXDFLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.56%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.33%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

16.46%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.93%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.39%

+0.02%