Сравнение DFUVX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или DFLVX.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DFLVX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 20.19%, а DFLVX немного ниже – 20.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции DFLVX немного отстают с 9.24%.
DFUVX
20.19%
3.04%
11.13%
28.65%
10.75%
9.37%
DFLVX
20.11%
3.07%
11.11%
28.49%
10.64%
9.24%
Основные характеристики
| DFUVX | DFLVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.73 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 13.88 | 13.76 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 12.00% | 12.00% |
| Макс. просадка | -65.60% | -65.65% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DFLVX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DFLVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DFLVX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DFLVX в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.82% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.73% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DFLVX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 4.71% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.