Сравнение DFUVX с DFLVX
DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio) and DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) are both Large Cap Value Equities funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFUVX returned 11.29%/yr vs 11.92%/yr for DFLVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DFUVX charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for DFLVX.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DFLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 15.80%, а DFLVX немного ниже – 15.74%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 11.29% против 11.92% соответственно.
DFUVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 11.29%
DFLVX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам DFUVX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 15.80% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 15.74% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
Correlation
The correlation between DFUVX and DFLVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 1.00 |
The correlation between DFUVX and DFLVX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUVX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
DFUVX
DFLVX
Сравнение DFUVX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 5.79 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.34 | 21.25 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DFLVX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -65.65% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -5.86% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -16.64% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -19.83% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -41.79% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.23% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -8.47% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.59% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 2.78% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.79% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 8.19% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 11.03% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.88% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.38% | +0.02% |
Сравнение комиссий DFUVX и DFLVX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DFLVX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DFLVX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.46% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.51% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DFUVX and DFLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFLVX has higher volatility (2.79%) compared to DFUVX (2.78%). In terms of maximum drawdown, DFUVX dropped -65.60% vs DFLVX's -65.65%.
DFUVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFUVX и DFLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор