PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFUVX с DFLVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFUVXDFLVX
Дох-ть с нач. г.19.62%19.52%
Дох-ть за 1 год33.11%32.95%
Дох-ть за 3 года8.32%8.21%
Дох-ть за 5 лет10.62%10.51%
Дох-ть за 10 лет9.53%9.40%
Коэф-т Шарпа2.672.66
Коэф-т Сортино3.823.81
Коэф-т Омега1.481.48
Коэф-т Кальмара3.653.58
Коэф-т Мартина15.5515.40
Индекс Язвы2.09%2.10%
Дневная вол-ть12.14%12.15%
Макс. просадка-65.60%-65.65%
Текущая просадка-0.62%-0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFUVX и DFLVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и DFLVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 19.62%, а DFLVX немного ниже – 19.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции DFLVX немного отстают с 9.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.54%
9.47%
DFUVX
DFLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUVX и DFLVX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии DFUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFUVX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUVX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFUVX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFUVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFUVX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFUVX, с текущим значением в 15.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.55
DFLVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 15.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.40

Сравнение коэффициента Шарпа DFUVX и DFLVX

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLVX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.66
DFUVX
DFLVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и DFLVX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности DFLVX в 1.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.83%2.09%2.18%1.64%2.09%2.06%2.42%2.00%2.07%2.36%1.89%1.57%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.74%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%1.44%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и DFLVX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62%
-0.64%
DFUVX
DFLVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и DFLVX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 4.78% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
4.80%
DFUVX
DFLVX