Сравнение DFUVX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DFLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 2.17% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 2.14% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 2.17%, а DFLVX немного ниже – 2.14%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 10.31% против 10.94% соответственно.
DFUVX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.31%
DFLVX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DFLVX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUVX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
DFUVX
DFLVX
Сравнение DFUVX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.54 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 5.16 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DFLVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DFLVX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности DFLVX в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.71% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.65% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DFLVX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -65.65% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.28% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -19.83% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -41.79% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.86% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -8.52% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.92% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 3.56% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.56% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 8.33% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 16.46% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.93% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.39% | +0.02% |