PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

VOE — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат CRSP US Mid Cap Value Index. VOE запущен 17 авг. 2006 г. и имеет комиссию в 0.07%.

Информация о ETF

ISIN

US9229085124

CUSIP

922908512

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

17 авг. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CRSP US Mid Cap Value Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VOE составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VOE с VO VOE с VOT VOE с IJH VOE с IVOV VOE с VOO VOE с IJJ VOE с VBR VOE с MDYV VOE с VONV VOE с VMVAX
Популярные сравнения:
VOE с VO VOE с VOT VOE с IJH VOE с IVOV VOE с VOO VOE с IJJ VOE с VBR VOE с MDYV VOE с VONV VOE с VMVAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) показал доход в 1.14% с начала года и 6.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOE составила 8.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

VOE

С начала года

1.14%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-3.27%

1 год

6.82%

5 лет

16.17%

10 лет

8.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.57%0.00%-2.61%-3.03%4.43%1.14%
2024-1.56%4.06%5.47%-4.40%3.22%-1.65%6.07%3.03%2.49%-1.01%6.15%-7.61%14.00%
20237.17%-3.56%-3.56%0.69%-5.24%8.79%3.75%-3.88%-4.59%-3.64%8.65%6.59%9.85%
2022-2.70%-0.60%3.42%-4.93%2.20%-10.53%7.61%-2.56%-9.84%10.04%6.53%-4.49%-7.97%
2021-0.26%7.51%6.17%4.50%2.23%-2.00%0.39%3.29%-3.79%4.36%-2.24%6.16%28.79%
2020-1.67%-10.55%-21.82%12.63%4.10%1.11%5.38%2.88%-1.66%0.50%13.42%3.61%2.65%
20199.84%3.57%0.04%3.63%-7.13%7.83%1.00%-3.38%4.43%0.38%3.16%2.58%27.85%
20183.67%-4.69%-0.30%0.45%0.04%0.97%3.20%0.55%-0.68%-7.03%2.28%-10.65%-12.48%
20172.17%3.35%-0.25%0.39%0.09%0.90%1.69%-1.24%2.73%0.81%3.41%1.92%17.07%
2016-6.86%1.36%7.76%0.99%1.44%0.31%4.19%0.93%0.43%-2.42%5.94%1.10%15.39%
2015-2.37%5.35%-0.05%-0.29%1.20%-2.34%0.94%-4.41%-3.40%6.31%0.62%-2.86%-1.89%
2014-2.58%5.39%1.15%0.41%1.71%2.78%-2.60%3.86%-3.47%3.56%2.72%0.66%13.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VOE составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Mid-Cap Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Mid-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.74$3.42$3.29$3.08$2.67$2.81$2.44$2.62$2.07$1.86$1.76$1.49

Дивидендный доход

2.30%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mid-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05
2024$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$1.00$3.42
2023$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$1.11$3.29
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.10$3.08
2021$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.86$2.67
2020$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.75$2.81
2019$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.84$2.44
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.79$2.62
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.67$2.07
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.61$1.86
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.54$1.76
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Mid-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 61.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Mid-Cap Value ETF составляет 6.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.54%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.983
-43.18%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.206
-24.1%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-21.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-19.7%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.462

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...