- ISIN
- US9229085124
- CUSIP
- 922908512
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 17 авг. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CRSP US Mid Cap Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $37B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции VOE — $195. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VOE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) показал доход в 10.75% с начала года и 22.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOE составила 10.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Mid-Cap Value ETF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 10.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VOE по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 авг. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VOE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.22% | 5.13% | -4.65% | 5.65% | -0.08% | 0.43% | 10.75% | ||||||
| 2025 | 2.57% | 0.00% | -2.61% | -3.03% | 3.69% | 2.43% | 1.75% | 3.26% | 1.54% | -1.28% | 3.01% | 0.43% | 12.08% |
| 2024 | -1.56% | 4.06% | 5.47% | -4.40% | 3.22% | -1.65% | 6.07% | 3.03% | 2.49% | -1.01% | 6.15% | -7.61% | 14.00% |
| 2023 | 7.17% | -3.56% | -3.56% | 0.69% | -5.24% | 8.79% | 3.75% | -3.88% | -4.59% | -3.64% | 8.65% | 6.59% | 9.85% |
| 2022 | -2.70% | -0.60% | 3.42% | -4.93% | 2.20% | -10.53% | 7.61% | -2.56% | -9.84% | 10.04% | 6.53% | -4.49% | -7.97% |
| 2021 | -0.26% | 7.51% | 6.17% | 4.50% | 2.23% | -2.00% | 0.39% | 3.29% | -3.79% | 4.36% | -2.24% | 6.16% | 28.78% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mid-Cap Value ETF has an annualized alpha of 0.26%, beta of 1.01, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2006.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.87, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.26%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 103.78%
- Участие в снижении
- 103.61%
Комиссия
Комиссия VOE составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOE имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VOE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.93 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 13.52 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mid-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.67 | $3.72 | $3.42 | $3.29 | $3.07 | $2.67 | $2.81 | $2.44 | $2.62 | $2.07 | $1.86 | $1.76 |
Дивидендный доход | 1.88% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mid-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $3.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $3.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $3.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $3.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $2.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Mid-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 61.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Mid-Cap Value ETF составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.50%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 1mo | 3y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -43.18%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.10%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.52%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.70%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| VOE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -56.78% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.10% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | -18.90% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -25.43% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -33.92% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.74% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -10.72% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VOE
Добавьте Vanguard Mid-Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VOE