PortfoliosLab logo
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9229085124

CUSIP

922908512

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

17 авг. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CRSP US Mid Cap Value Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VOE составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOE: 0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Mid-Cap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.53%
323.19%
VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Mid-Cap Value ETF показал доход в -3.36% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Mid-Cap Value ETF составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


VOE

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-6.26%

1 год

5.72%

5 лет

14.70%

10 лет

7.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.57%0.00%-2.61%-3.25%-3.36%
2024-1.56%4.06%5.47%-4.40%3.22%-1.65%6.07%3.03%2.49%-1.01%6.15%-7.61%14.00%
20237.17%-3.56%-3.56%0.69%-5.24%8.79%3.75%-3.88%-4.59%-3.64%8.65%6.59%9.85%
2022-2.70%-0.60%3.42%-4.93%2.20%-10.53%7.61%-2.56%-9.84%10.04%6.53%-4.49%-7.97%
2021-0.26%7.51%6.17%4.50%2.23%-2.00%0.39%3.29%-3.79%4.36%-2.24%6.16%28.79%
2020-1.67%-10.55%-21.82%12.63%4.10%1.11%5.38%2.88%-1.66%0.50%13.42%3.61%2.65%
20199.84%3.57%0.04%3.63%-7.13%7.83%1.00%-3.38%4.43%0.38%3.16%2.58%27.85%
20183.67%-4.69%-0.30%0.45%0.04%0.97%3.20%0.55%-0.68%-7.03%2.28%-10.65%-12.48%
20172.17%3.35%-0.25%0.39%0.09%0.90%1.69%-1.24%2.73%0.81%3.41%1.92%17.07%
2016-6.86%1.36%7.76%0.99%1.44%0.31%4.19%0.93%0.43%-2.42%5.94%1.10%15.39%
2015-2.37%5.35%-0.05%-0.29%1.20%-2.34%0.94%-4.41%-3.40%6.31%0.62%-2.86%-1.89%
2014-2.58%5.39%1.15%0.41%1.71%2.78%-2.60%3.86%-3.47%3.56%2.72%0.66%13.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VOE составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VOE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOE: 0.39
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VOE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOE: 0.65
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VOE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOE: 1.09
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VOE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOE: 0.35
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VOE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOE: 1.23
^GSPC: 2.07

Vanguard Mid-Cap Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.49
VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Mid-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.74$3.42$3.29$3.08$2.67$2.81$2.44$2.62$2.07$1.86$1.76$1.49

Дивидендный доход

2.41%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mid-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.05$0.00$1.05
2024$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$1.00$3.42
2023$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$1.11$3.29
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.10$3.08
2021$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.86$2.67
2020$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.75$2.81
2019$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.84$2.44
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.79$2.62
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.67$2.07
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.61$1.86
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.54$1.76
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-10.73%
VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Mid-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 61.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Mid-Cap Value ETF составляет 10.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.54%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.983
-43.18%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.206
-24.1%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-21.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-19.7%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.462

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Mid-Cap Value ETF составляет 11.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
14.23%
VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)