PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9229085124

CUSIP

922908512

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

17 авг. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CRSP US Mid Cap Value Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VOE составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VOE с VO VOE с VOT VOE с IVOV VOE с IJH VOE с VOO VOE с VBR VOE с IJJ VOE с MDYV VOE с VONV VOE с VIG
Популярные сравнения:
VOE с VO VOE с VOT VOE с IVOV VOE с IJH VOE с VOO VOE с VBR VOE с IJJ VOE с MDYV VOE с VONV VOE с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Mid-Cap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
371.82%
357.61%
VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Mid-Cap Value ETF показал доход в 14.38% с начала года и 15.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Mid-Cap Value ETF составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VOE

С начала года

14.38%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

8.71%

1 год

15.12%

5 лет

8.94%

10 лет

8.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.56%4.06%5.47%-4.40%3.22%-1.65%6.07%3.03%2.49%-1.01%6.15%14.38%
20237.17%-3.56%-3.56%0.69%-5.24%8.79%3.75%-3.88%-4.59%-3.64%8.65%6.59%9.85%
2022-2.70%-0.60%3.42%-4.93%2.20%-10.53%7.61%-2.56%-9.84%10.04%6.53%-4.49%-7.97%
2021-0.26%7.51%6.17%4.50%2.23%-2.00%0.39%3.29%-3.79%4.36%-2.24%6.16%28.78%
2020-1.67%-10.55%-21.82%12.63%4.10%1.11%5.38%2.88%-1.66%0.50%13.42%3.61%2.65%
20199.84%3.56%0.04%3.63%-7.13%7.83%1.00%-3.38%4.44%0.38%3.16%2.58%27.85%
20183.67%-4.69%-0.30%0.45%0.04%0.97%3.20%0.55%-0.68%-7.03%2.28%-10.65%-12.48%
20172.17%3.35%-0.25%0.39%0.09%0.90%1.69%-1.24%2.73%0.81%3.41%1.92%17.07%
2016-6.86%1.36%7.76%0.99%1.44%0.31%4.19%0.93%0.43%-2.42%5.94%1.10%15.39%
2015-2.37%5.35%-0.05%-0.29%1.20%-2.34%0.94%-4.41%-3.40%6.31%0.62%-2.86%-1.89%
2014-2.58%5.39%1.15%0.41%1.71%2.78%-2.60%3.86%-3.47%3.56%2.72%0.66%13.97%
20137.26%1.47%5.00%1.69%1.88%-1.35%5.64%-2.92%3.99%4.53%2.90%2.83%37.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VOE составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.422.10
Коэффициент Сортино VOE, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.012.80
Коэффициент Омега VOE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.39
Коэффициент Кальмара VOE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.933.09
Коэффициент Мартина VOE, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.4613.49
VOE
^GSPC

Vanguard Mid-Cap Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.42
2.10
VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Mid-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.42$3.29$3.08$2.67$2.81$2.44$2.62$2.07$1.86$1.76$1.49$1.22

Дивидендный доход

1.48%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mid-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$2.42
2023$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$1.11$3.29
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.10$3.08
2021$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.86$2.67
2020$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.75$2.81
2019$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.84$2.44
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.79$2.62
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.67$2.07
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.61$1.86
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.54$1.76
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.49
2013$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.30%
-2.62%
VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Mid-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 61.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Mid-Cap Value ETF составляет 7.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.55%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.983
-43.18%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.206
-24.1%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-21.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-19.7%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.462

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Mid-Cap Value ETF составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.17%
3.79%
VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab