PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOE с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с VO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.80%/yr vs 11.56%/yr for VO. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VOE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.56% соответственно.

VOE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
10.44%
С начала года
17.75%
1 год
25.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.80%
Всё время*
9.60%

VO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
11.57%
С начала года
14.58%
1 год
17.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.56%
Всё время*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VO

Vanguard Mid-Cap ETF
$200.66M$287.95M$239.72M

VOE

Vanguard Mid-Cap Value ETF
$59.83M$55.03M$55.49M

Сравнение доходности по годам VOE и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		17.75%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		14.58%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between VOE and VO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.95

The correlation between VOE and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и VO

Секторы
VOE
VO

Финансовые услуги

18.7%
13.1%

Промышленность

13.8%
19.9%

Коммунальные услуги

12.6%
8.4%

Энергетика

11.7%
7.4%

Технологии

8.1%
18.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.6%

Здравоохранение

7.2%
7.8%

Сырьевые материалы

6.7%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.0%

Недвижимость

5.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.7%

Финансовые услуги

VOE
18.7%
VO
13.1%

Промышленность

VOE
13.8%
VO
19.9%

Коммунальные услуги

VOE
12.6%
VO
8.4%

Энергетика

VOE
11.7%
VO
7.4%

Технологии

VOE
8.1%
VO
18.2%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.6%
VO
4.6%

Здравоохранение

VOE
7.2%
VO
7.8%

Сырьевые материалы

VOE
6.7%
VO
3.9%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.9%
VO
9.0%

Недвижимость

VOE
5.8%
VO
5.1%

Коммуникационные услуги

VOE
1.5%
VO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOVVOE с VMVAX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VIMAXVO с SCHMVO с VXFVO с IVOO

Доходность на риск

VOE vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOE c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.42

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.04

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.18

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

8.34

+6.24

VOE vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и VO

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-58.87%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.17%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-19.02%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-27.57%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-39.37%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.40%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.81%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.13%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VO

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 2.71% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.62%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.51%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.55%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.61%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

18.87%

-0.14%

Сравнение комиссий VOE и VO

VOE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VO

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VO в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.30%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.80%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and VO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (2.71%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.56% vs 10.80% for VOE. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.56% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VOE.

VOE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.30% for VO.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.03% for VO.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор