Сравнение VOE с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VOE и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOE или VO.
Основные характеристики
| VOE | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.70% | 3.42% |
| Дох-ть за 1 год | 16.05% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.07% | 2.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.49% | 9.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 9.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 12.85% | 13.10% |
| Макс. просадка | -61.55% | -58.89% |
| Current Drawdown | -4.02% | -4.53% |
Корреляция
Корреляция между VOE и VO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOE и VO
С начала года, VOE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и VO
VOE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOE c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и VO
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VO в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.23% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.56% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и VO
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и VO
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.