PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFUVX с DFAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFUVX и DFAT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFUVX с DFAT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).

DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или DFAT.

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUVX:

0.29

DFAT:

-0.04

Коэф-т Сортино

DFUVX:

0.49

DFAT:

0.10

Коэф-т Омега

DFUVX:

1.07

DFAT:

1.01

Коэф-т Кальмара

DFUVX:

0.27

DFAT:

-0.05

Коэф-т Мартина

DFUVX:

0.87

DFAT:

-0.13

Индекс Язвы

DFUVX:

5.18%

DFAT:

9.53%

Дневная вол-ть

DFUVX:

17.65%

DFAT:

24.33%

Макс. просадка

DFUVX:

-67.19%

DFAT:

-26.12%

Текущая просадка

DFUVX:

-7.45%

DFAT:

-14.52%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью -6.60%.

DFUVX

С начала года

0.07%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-7.39%

1 год

3.33%

3 года

4.10%

5 лет

10.90%

10 лет

4.51%

DFAT

С начала года

-6.60%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

-13.97%

1 год

-2.32%

3 года

6.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Сравнение комиссий DFUVX и DFAT

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAT в 0.34%.

DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUVX и DFAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг риск-скорректированной доходности DFAT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUVX c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа DFAT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и DFAT

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности DFAT в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		2.00%1.94%5.68%5.83%6.10%2.09%5.04%9.79%8.48%5.42%8.02%6.63%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.51%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и DFAT

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFAT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и DFAT

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.61%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...