Сравнение DFUVX с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или DFAT.
Основные характеристики
| DFUVX | DFAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.94% | 3.73% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 27.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 11.43% | 18.80% |
| Макс. просадка | -65.60% | -20.01% |
| Current Drawdown | -1.14% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DFAT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DFAT
С начала года, DFUVX показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 3.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DFAT
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAT в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DFAT
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности DFAT в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 5.21% | 5.68% | 5.84% | 6.10% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 8.48% | 5.42% | 8.03% | 6.63% | 3.60% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.25% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DFAT
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DFAT в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DFAT
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 2.68%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.