PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFUVX с DFAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFUVXDFAT
Дох-ть с нач. г.19.94%14.48%
Дох-ть за 1 год32.92%35.27%
Дох-ть за 3 года8.38%8.06%
Коэф-т Шарпа2.721.72
Коэф-т Сортино3.872.56
Коэф-т Омега1.491.31
Коэф-т Кальмара4.213.45
Коэф-т Мартина15.749.19
Индекс Язвы2.09%3.84%
Дневная вол-ть12.09%20.49%
Макс. просадка-65.60%-20.01%
Текущая просадка-0.73%-1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFUVX и DFAT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и DFAT

С начала года, DFUVX показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 14.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.44%
10.65%
DFUVX
DFAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUVX и DFAT

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAT в 0.34%.


DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
График комиссии DFAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии DFUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFUVX c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUVX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFUVX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFUVX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFUVX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFUVX, с текущим значением в 15.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.74
DFAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAT, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAT, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAT, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAT, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.19

Сравнение коэффициента Шарпа DFUVX и DFAT

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа DFAT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
1.72
DFUVX
DFAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и DFAT

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DFAT в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.82%2.09%2.18%1.64%2.09%2.06%2.42%2.00%2.07%2.36%1.89%1.57%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.21%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и DFAT

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DFAT в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
-1.23%
DFUVX
DFAT

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и DFAT

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.75%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
8.03%
DFUVX
DFAT