Сравнение DFUVX с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или DFAT.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DFAT
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 16.14%.
DFUVX
21.26%
4.27%
11.54%
29.79%
10.93%
9.48%
DFAT
16.14%
9.44%
13.66%
31.01%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DFUVX | DFAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 4.83 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 14.18 | 8.03 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 3.86% |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 19.96% |
| Макс. просадка | -65.60% | -20.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DFAT
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAT в 0.34%.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DFAT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DFAT
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности DFAT в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.80% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.19% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DFAT
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DFAT в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DFAT
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.76%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.