PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и DFAT


2026 (YTD)20252024202320222021
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
2.17%15.83%12.87%11.65%-5.73%0.81%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
5.24%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.24%.


DFUVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.29%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.31%

DFAT

1 день
2.01%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.33%
3 года*
13.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Сравнение комиссий DFUVX и DFAT

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.


Доходность на риск

DFUVX vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXDFATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.57

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.60

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

5.87

-1.15

DFUVX vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFUVX и DFAT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и DFAT

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности DFAT в 1.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.71%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.56%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и DFAT

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFAT.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-26.12%

-39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.60%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-6.07%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-6.42%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.99%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и DFAT

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 3.56%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.24%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

12.13%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

22.40%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

21.72%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.72%

-3.31%