PortfoliosLab logo
Сравнение VOE с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOE и VOT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VOE и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
352.04%
449.49%
VOE
VOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOE:

0.32

VOT:

0.48

Коэф-т Сортино

VOE:

0.56

VOT:

0.81

Коэф-т Омега

VOE:

1.08

VOT:

1.11

Коэф-т Кальмара

VOE:

0.29

VOT:

0.48

Коэф-т Мартина

VOE:

1.00

VOT:

1.79

Индекс Язвы

VOE:

5.28%

VOT:

5.87%

Дневная вол-ть

VOE:

16.63%

VOT:

21.91%

Макс. просадка

VOE:

-61.54%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

VOE:

-11.21%

VOT:

-10.98%

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.39% соответственно.


VOE

С начала года

-3.89%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-6.19%

1 год

5.19%

5 лет

14.56%

10 лет

7.71%

VOT

С начала года

-2.84%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-0.32%

1 год

10.10%

5 лет

12.26%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOE и VOT

И VOE, и VOT имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOE: 0.07%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOE и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOE c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOE: 0.32
VOT: 0.48
Коэффициент Сортино VOE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOE: 0.56
VOT: 0.81
Коэффициент Омега VOE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOE: 1.08
VOT: 1.11
Коэффициент Кальмара VOE, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOE: 0.29
VOT: 0.48
Коэффициент Мартина VOE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOE: 1.00
VOT: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.48
VOE
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VOT

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VOT в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок VOE и VOT

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-10.98%
VOE
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VOT

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 11.96%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
15.01%
VOE
VOT