PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOE с IVOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOE с IVOV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).

VOE и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOE или IVOV.

Корреляция

Корреляция между VOE и IVOV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOE и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOE:

0.45

IVOV:

0.33

Коэф-т Сортино

VOE:

0.75

IVOV:

0.64

Коэф-т Омега

VOE:

1.10

IVOV:

1.09

Коэф-т Кальмара

VOE:

0.41

IVOV:

0.32

Коэф-т Мартина

VOE:

1.33

IVOV:

1.05

Индекс Язвы

VOE:

5.65%

IVOV:

6.98%

Дневная вол-ть

VOE:

16.70%

IVOV:

21.24%

Макс. просадка

VOE:

-61.54%

IVOV:

-45.99%

Текущая просадка

VOE:

-7.00%

IVOV:

-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью -1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 8.13%, а акции IVOV немного впереди с 8.40%.

VOE

С начала года

0.66%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-4.42%

1 год

7.52%

5 лет

16.11%

10 лет

8.13%

IVOV

С начала года

-1.58%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

-5.99%

1 год

6.91%

5 лет

18.50%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VOE и IVOV

VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOE и IVOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг риск-скорректированной доходности IVOV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOE c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и IVOV

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности IVOV в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.31%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.77%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.36%1.66%1.47%

Просадки

Сравнение просадок VOE и IVOV

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IVOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и IVOV

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...