Сравнение VOE с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
VOE и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOE или IVOV.
Доходность
Сравнение доходности VOE и IVOV
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 14.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции IVOV немного впереди с 9.43%.
VOE
19.61%
0.98%
11.75%
29.86%
10.64%
9.14%
IVOV
14.77%
3.05%
12.17%
28.23%
11.66%
9.43%
Основные характеристики
| VOE | IVOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 15.27 | 9.28 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 11.71% | 16.29% |
| Макс. просадка | -61.55% | -45.99% |
| Текущая просадка | -1.19% | -2.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и IVOV
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VOE и IVOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOE c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и IVOV
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IVOV в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.07% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.33% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и IVOV
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IVOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и IVOV
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.