PortfoliosLab logo
Сравнение VOE с IVOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOE и IVOV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VOE и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.84%
337.99%
VOE
IVOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOE:

0.32

IVOV:

0.16

Коэф-т Сортино

VOE:

0.56

IVOV:

0.38

Коэф-т Омега

VOE:

1.08

IVOV:

1.05

Коэф-т Кальмара

VOE:

0.29

IVOV:

0.15

Коэф-т Мартина

VOE:

1.00

IVOV:

0.54

Индекс Язвы

VOE:

5.28%

IVOV:

6.39%

Дневная вол-ть

VOE:

16.63%

IVOV:

20.96%

Макс. просадка

VOE:

-61.54%

IVOV:

-45.99%

Текущая просадка

VOE:

-11.21%

IVOV:

-14.93%

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 7.71%, а акции IVOV немного отстают с 7.67%.


VOE

С начала года

-3.89%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-6.19%

1 год

5.19%

5 лет

14.56%

10 лет

7.71%

IVOV

С начала года

-8.15%

1 месяц

-6.34%

6 месяцев

-6.75%

1 год

3.97%

5 лет

16.66%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOE и IVOV

VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOV: 0.15%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOE: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOE и IVOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

IVOV
Ранг риск-скорректированной доходности IVOV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOE c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOE: 0.32
IVOV: 0.16
Коэффициент Сортино VOE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOE: 0.56
IVOV: 0.38
Коэффициент Омега VOE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOE: 1.08
IVOV: 1.05
Коэффициент Кальмара VOE, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOE: 0.29
IVOV: 0.15
Коэффициент Мартина VOE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOE: 1.00
IVOV: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.16
VOE
IVOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и IVOV

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности IVOV в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
1.90%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.36%1.66%1.47%

Просадки

Сравнение просадок VOE и IVOV

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IVOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-14.93%
VOE
IVOV

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и IVOV

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 11.96%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
14.22%
VOE
IVOV