Сравнение DFUVX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или VVIAX.
Основные характеристики
| DFUVX | VVIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.94% | 9.90% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 22.04% |
| Дох-ть за 3 года | 6.33% | 7.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.94% | 11.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.24% | 10.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 11.43% | 10.03% |
| Макс. просадка | -65.60% | -59.32% |
| Current Drawdown | -1.14% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и VVIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и VVIAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 9.94%, а VVIAX немного ниже – 9.90%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и VVIAX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и VVIAX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VVIAX в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 5.21% | 5.68% | 5.84% | 6.10% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 8.48% | 5.42% | 8.03% | 6.63% | 3.60% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.35% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и VVIAX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и VVIAX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.