Сравнение DFUVX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.36% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.53% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.82% соответственно.
DFUVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.55%
VVIAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и VVIAX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUVX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
DFUVX
VVIAX
Сравнение DFUVX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.46 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и VVIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и VVIAX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.67% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и VVIAX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -59.32% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -7.85% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -17.14% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -36.80% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -4.61% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -9.67% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.52% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и VVIAX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.66% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 7.69% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 14.84% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.91% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.74% | +1.67% |