PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и VVIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
2.17%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
1.63%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.61% соответственно.


DFUVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.29%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.31%

VVIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.62%
1 год
14.15%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DFUVX и VVIAX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUVX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.50

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.25

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

5.65

-0.93

DFUVX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между DFUVX и VVIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и VVIAX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VVIAX в 2.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.71%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.05%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и VVIAX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и VVIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-59.32%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.28%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-17.14%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-36.80%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-6.36%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.67%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.49%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и VVIAX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.26%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.52%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

14.82%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

13.90%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.74%

+1.67%