Сравнение DFUVX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или VVIAX.
Основные характеристики
| DFUVX | VVIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.62% | 21.04% |
| Дох-ть за 1 год | 33.11% | 32.66% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 9.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.62% | 11.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 10.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 15.55 | 20.26 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 10.33% |
| Макс. просадка | -65.60% | -59.32% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и VVIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и VVIAX
С начала года, DFUVX показывает доходность 19.62%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и VVIAX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и VVIAX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VVIAX в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.83% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.22% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.54% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и VVIAX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и VVIAX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.