PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.58%/yr vs 10.49%/yr for VBR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции VBR немного отстают с 10.49%.

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VOE and VBR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.95

The correlation between VOE and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и VBR

Секторы
VOE
VBR

Финансовые услуги

16.5%
17.6%

Промышленность

14.0%
18.1%

Энергетика

12.8%
5.2%

Коммунальные услуги

12.1%
4.8%

Технологии

10.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.0%

Здравоохранение

6.3%
7.9%

Недвижимость

6.0%
10.1%

Сырьевые материалы

5.8%
6.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.5%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
VBR
17.6%

Промышленность

VOE
14.0%
VBR
18.1%

Энергетика

VOE
12.8%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
VBR
4.8%

Технологии

VOE
10.9%
VBR
10.6%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
VBR
4.0%

Здравоохранение

VOE
6.3%
VBR
7.9%

Недвижимость

VOE
6.0%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
VBR
6.3%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
VBR
12.4%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOVVOE с VMVAX
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VOE vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.82

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.66

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.11

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

10.96

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.82

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VOE и VBR

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-61.98%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.85%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-24.19%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-24.19%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-45.28%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-8.27%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.50%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VBR

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.89%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

10.47%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

15.14%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

19.77%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

21.73%

-2.90%

Сравнение комиссий VOE и VBR

И VOE, и VBR имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VBR

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VOE and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.58% vs 10.49% for VBR. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.58% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE and VBR have the same expense ratio: 0.05% per year.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.75% for VBR.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор