PortfoliosLab logo
Сравнение VOE с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOE и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VOE и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
352.04%
316.71%
VOE
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOE:

0.32

VBR:

0.00

Коэф-т Сортино

VOE:

0.56

VBR:

0.15

Коэф-т Омега

VOE:

1.08

VBR:

1.02

Коэф-т Кальмара

VOE:

0.29

VBR:

0.00

Коэф-т Мартина

VOE:

1.00

VBR:

0.01

Индекс Язвы

VOE:

5.28%

VBR:

7.30%

Дневная вол-ть

VOE:

16.63%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

VOE:

-61.54%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

VOE:

-11.21%

VBR:

-16.61%

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции VOE превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 7.71% против 7.21% соответственно.


VOE

С начала года

-3.89%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-6.19%

1 год

5.19%

5 лет

14.56%

10 лет

7.71%

VBR

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-8.86%

1 год

0.68%

5 лет

16.37%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOE и VBR

И VOE, и VBR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOE: 0.07%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOE и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOE c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOE: 0.32
VBR: 0.00
Коэффициент Сортино VOE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOE: 0.56
VBR: 0.15
Коэффициент Омега VOE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOE: 1.08
VBR: 1.02
Коэффициент Кальмара VOE, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOE: 0.29
VBR: 0.00
Коэффициент Мартина VOE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOE: 1.00
VBR: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.00
VOE
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VBR

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VBR в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VOE и VBR

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-16.61%
VOE
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VBR

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 11.96%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
14.03%
VOE
VBR