PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.58%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOE показывает доходность 11.76%, а VOO немного ниже – 11.34%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.58% против 15.55% соответственно.

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VOE and VOO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.86

Over the past year, the correlation between VOE and VOO has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOE и VOO

Секторы
VOE
VOO

Финансовые услуги

16.5%
11.6%

Промышленность

14.0%
8.3%

Энергетика

12.8%
3.5%

Коммунальные услуги

12.1%
2.4%

Технологии

10.9%
35.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.9%

Здравоохранение

6.3%
8.5%

Недвижимость

6.0%
1.9%

Сырьевые материалы

5.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.3%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
VOO
11.6%

Промышленность

VOE
14.0%
VOO
8.3%

Энергетика

VOE
12.8%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
VOO
2.4%

Технологии

VOE
10.9%
VOO
35.7%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
VOO
4.9%

Здравоохранение

VOE
6.3%
VOO
8.5%

Недвижимость

VOE
6.0%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
VOO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOVVOE с VMVAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VOE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.44

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.31

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.23

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

15.03

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.44

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.89

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VOE и VOO

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-33.99%

-27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.90%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-18.69%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-24.52%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-33.99%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-3.69%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.91%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VOO

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.68% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.78%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.90%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

11.80%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.81%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.00%

+0.83%

Сравнение комиссий VOE и VOO

VOE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VOO

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOE and VOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 10.58% for VOE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VOE.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.02% for VOO.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор