PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.80%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. VOE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.80% против 15.35% соответственно.

VOE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
10.44%
С начала года
17.75%
1 год
25.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.80%
Всё время*
9.60%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VOE

Vanguard Mid-Cap Value ETF
$59.83M$55.03M$55.49M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам VOE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		17.75%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VOE and VOO is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.85

Over the past year, the correlation between VOE and VOO has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOE и VOO

Секторы
VOE
VOO

Финансовые услуги

18.7%
11.4%

Промышленность

13.8%
8.5%

Коммунальные услуги

12.6%
2.2%

Энергетика

11.7%
3.0%

Технологии

8.1%
38.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.5%

Здравоохранение

7.2%
8.9%

Сырьевые материалы

6.7%
1.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.5%

Недвижимость

5.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
9.9%

Финансовые услуги

VOE
18.7%
VOO
11.4%

Промышленность

VOE
13.8%
VOO
8.5%

Коммунальные услуги

VOE
12.6%
VOO
2.2%

Энергетика

VOE
11.7%
VOO
3.0%

Технологии

VOE
8.1%
VOO
38.6%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.6%
VOO
4.5%

Здравоохранение

VOE
7.2%
VOO
8.9%

Сырьевые материалы

VOE
6.7%
VOO
1.7%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.9%
VOO
9.5%

Недвижимость

VOE
5.8%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

VOE
1.5%
VOO
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOVVOE с VMVAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

VOE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.88

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.60

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.71

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

11.57

+3.00

VOE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и VOO

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-33.99%

-27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.90%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-18.69%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-24.52%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-33.99%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.19%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-3.67%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.08%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.07%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

10.27%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.81%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.96%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

18.03%

+0.70%

Сравнение комиссий VOE и VOO

VOE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VOO

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.80%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOE and VOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to VOE (2.71%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 10.80% for VOE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VOE.

VOE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.04% for VOO.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.03% for VOO.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор