Сравнение VOE с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
VOE и IJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOE или IJJ.
Основные характеристики
| VOE | IJJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.70% | -0.87% |
| Дох-ть за 1 год | 16.05% | 15.00% |
| Дох-ть за 3 года | 4.07% | 3.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.49% | 8.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 8.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 12.85% | 17.27% |
| Макс. просадка | -61.55% | -58.00% |
| Current Drawdown | -4.02% | -4.73% |
Корреляция
Корреляция между VOE и IJJ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOE и IJJ
С начала года, VOE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью -0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции IJJ немного впереди с 8.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и IJJ
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJJ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOE c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и IJJ
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности IJJ в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.23% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.63% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и IJJ
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IJJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и IJJ
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.54%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.