Сравнение VOE с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
VOE и IJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOE или IJJ.
Корреляция
Корреляция между VOE и IJJ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOE и IJJ
Основные характеристики
VOE:
0.58
IJJ:
0.35
VOE:
0.90
IJJ:
0.61
VOE:
1.10
IJJ:
1.07
VOE:
0.68
IJJ:
0.44
VOE:
1.76
IJJ:
1.19
VOE:
4.06%
IJJ:
4.76%
VOE:
12.26%
IJJ:
16.32%
VOE:
-61.54%
IJJ:
-58.00%
VOE:
-6.89%
IJJ:
-9.52%
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью -2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции IJJ немного впереди с 8.36%.
VOE
0.78%
-0.94%
-1.61%
8.00%
19.21%
8.29%
IJJ
-2.36%
-0.92%
0.16%
7.15%
21.49%
8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и IJJ
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJJ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOE и IJJ
VOE
IJJ
Сравнение VOE c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и IJJ
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности IJJ в 1.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.31% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.93% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и IJJ
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IJJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и IJJ
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 4.33%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.