PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOE с IJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с IJJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index while IJJ tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.80%/yr vs 10.49%/yr for IJJ. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. VOE charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for IJJ.

Доходность

Сравнение доходности VOE и IJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью 14.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции IJJ немного отстают с 10.49%.

VOE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
10.44%
С начала года
17.75%
1 год
25.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.80%
Всё время*
9.60%

IJJ

1 день
-0.73%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
7.04%
С начала года
14.98%
1 год
23.03%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.20%
10 лет*
10.49%
Всё время*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IJJ

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
$28.87M$26.18M$26.70M

VOE

Vanguard Mid-Cap Value ETF
$59.83M$55.03M$55.49M

Сравнение доходности по годам VOE и IJJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		17.75%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		14.98%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%

Correlation

The correlation between VOE and IJJ is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.95

The correlation between VOE and IJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и IJJ

Секторы
VOE
IJJ

Финансовые услуги

18.7%
21.8%

Промышленность

13.8%
19.1%

Коммунальные услуги

12.6%
4.0%

Энергетика

11.7%
6.3%

Технологии

8.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.8%

Здравоохранение

7.2%
3.8%

Сырьевые материалы

6.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
13.9%

Недвижимость

5.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.8%

Финансовые услуги

VOE
18.7%
IJJ
21.8%

Промышленность

VOE
13.8%
IJJ
19.1%

Коммунальные услуги

VOE
12.6%
IJJ
4.0%

Энергетика

VOE
11.7%
IJJ
6.3%

Технологии

VOE
8.1%
IJJ
10.4%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.6%
IJJ
4.8%

Здравоохранение

VOE
7.2%
IJJ
3.8%

Сырьевые материалы

VOE
6.7%
IJJ
5.7%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.9%
IJJ
13.9%

Недвижимость

VOE
5.8%
IJJ
9.5%

Коммуникационные услуги

VOE
1.5%
IJJ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IVOVVOE с VMVAX
Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с IVVIJJ с VOOIJJ с VOOVIJJ с VBR

Доходность на риск

VOE vs. IJJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOE c IJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEIJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.54

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.33

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.18

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

7.79

+6.78

VOE vs. IJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IJJ равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и IJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и IJJ

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEIJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-58.00%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.59%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-22.68%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-22.68%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-46.11%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.73%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.89%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.96%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и IJJ

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.71%, в то время как у iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEIJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.76%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

10.58%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

15.03%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

19.37%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

21.97%

-3.24%

Сравнение комиссий VOE и IJJ

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJJ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и IJJ

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IJJ в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.56%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.80%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and IJJ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJJ has higher volatility (3.76%) compared to VOE (2.71%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs IJJ's -58.00%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.80% vs 10.49% for IJJ. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.80% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for IJJ.

VOE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.56% for IJJ.

VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while IJJ tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.18% for IJJ.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и IJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор