Сравнение DFUVX с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или DFUS.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DFUS
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 21.26%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 26.67%.
DFUVX
21.26%
4.27%
11.54%
29.79%
10.93%
9.48%
DFUS
26.67%
4.11%
13.76%
33.61%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DFUVX | DFUS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.83 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 14.18 | 17.05 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 12.69% |
| Макс. просадка | -65.60% | -24.62% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DFUS
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DFUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DFUS
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности DFUS в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.80% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DFUS
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DFUS
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.