PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFUVX с DFUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFUVXDFUS
Дох-ть с нач. г.19.91%26.83%
Дох-ть за 1 год34.48%40.61%
Дох-ть за 3 года8.46%9.78%
Коэф-т Шарпа2.763.06
Коэф-т Сортино3.934.05
Коэф-т Омега1.501.57
Коэф-т Кальмара3.754.55
Коэф-т Мартина16.0120.14
Индекс Язвы2.09%1.95%
Дневная вол-ть12.13%12.86%
Макс. просадка-65.60%-24.62%
Текущая просадка-0.38%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DFUVX и DFUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и DFUS

С начала года, DFUVX показывает доходность 19.91%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.80%
15.74%
DFUVX
DFUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUVX и DFUS

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
График комиссии DFUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии DFUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFUVX c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUVX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFUVX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFUVX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFUVX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFUVX, с текущим значением в 16.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.01
DFUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUS, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFUS, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFUS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFUS, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFUS, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.14

Сравнение коэффициента Шарпа DFUVX и DFUS

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
3.06
DFUVX
DFUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и DFUS

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DFUS в 1.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.82%2.09%2.18%1.64%2.09%2.06%2.42%2.00%2.07%2.36%1.89%1.57%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
1.02%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и DFUS

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
0
DFUVX
DFUS

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и DFUS

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
4.28%
DFUVX
DFUS