Сравнение DFUVX с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 2.17% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 0.81% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.
DFUVX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.31%
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DFUS
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUVX vs. DFUS — Ранг доходности на риск
DFUVX
DFUS
Сравнение DFUVX c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.54 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 7.30 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DFUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DFUS
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности DFUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.71% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DFUS
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -24.62% | -40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.31% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.29% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -6.00% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.60% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DFUS
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 3.56%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.45% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 9.77% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 18.53% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.38% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.38% | +1.03% |