PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUVX с ZPRU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUVX с ZPRU.DE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE).

DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и ZPRU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и ZPRU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		2.17%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		-0.31%29.59%4.70%15.58%-15.22%30.43%1.40%27.11%-12.56%18.99%
Разные валюты инструментов

DFUVX торгуется в USD, в то время как ZPRU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у ZPRU.DE с доходностью -0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции ZPRU.DE немного впереди с 10.32%.

DFUVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.29%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.31%

ZPRU.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
10.60%
1 год
28.72%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с DFUVX:
DFUVX с DFLVXDFUVX с DFUSDFUVX с DFATDFUVX с DURPXDFUVX с FXAIXDFUVX с VVIAXDFUVX с VOE
Часто сравнивают с ZPRU.DE:
ZPRU.DE с SC0H.DEZPRU.DE с IJSZPRU.DE с EXX5.DEZPRU.DE с 6PSA.DEZPRU.DE с UBU5.DEZPRU.DE с FUSA.DEZPRU.DE с EHDV.DE

Сравнение комиссий DFUVX и ZPRU.DE

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZPRU.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Доходность на риск

DFUVX vs. ZPRU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZPRU.DE
Ранг доходности на риск ZPRU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRU.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRU.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRU.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRU.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRU.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c ZPRU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVXZPRU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.60

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.17

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.99

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

9.87

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUVX vs. ZPRU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ZPRU.DE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и ZPRU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVXZPRU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.60

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между DFUVX и ZPRU.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и ZPRU.DE

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как ZPRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		1.71%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и ZPRU.DE

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки ZPRU.DE в -40.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и ZPRU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUVXZPRU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-39.69%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.96%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-24.05%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-39.69%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.56%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-6.55%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.56%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и ZPRU.DE

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 3.56%, в то время как у SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUVXZPRU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.06%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.41%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

17.91%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.10%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.24%

+0.17%