Сравнение DFUVX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 2.17% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.75% соответственно.
DFUVX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.31%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и FXAIX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUVX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
DFUVX
FXAIX
Сравнение DFUVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.30 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 5.13 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и FXAIX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.71% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и FXAIX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -33.79% | -31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.13% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -24.50% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -33.79% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.89% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -3.83% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.50% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и FXAIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.24% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 9.08% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 18.13% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.88% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.03% | +0.38% |