Сравнение DFUVX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и FXAIX
Основные характеристики
DFUVX:
1.45
FXAIX:
1.92
DFUVX:
2.11
FXAIX:
2.57
DFUVX:
1.26
FXAIX:
1.35
DFUVX:
2.02
FXAIX:
2.95
DFUVX:
5.95
FXAIX:
12.25
DFUVX:
2.98%
FXAIX:
2.03%
DFUVX:
12.25%
FXAIX:
12.99%
DFUVX:
-67.19%
FXAIX:
-33.79%
DFUVX:
-2.40%
FXAIX:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 13.69% соответственно.
DFUVX
5.53%
5.53%
6.87%
18.32%
8.25%
5.75%
FXAIX
3.30%
3.30%
12.20%
27.00%
15.33%
13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и FXAIX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUVX и FXAIX
DFUVX
FXAIX
Сравнение DFUVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и FXAIX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.84% | 1.94% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 4.15% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и FXAIX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и FXAIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.