Сравнение DFUVX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или FXAIX.
Основные характеристики
| DFUVX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.44% | 11.66% |
| Дох-ть за 1 год | 24.03% | 29.35% |
| Дох-ть за 3 года | 6.92% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.03% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.37% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 11.60% |
| Макс. просадка | -65.60% | -33.79% |
| Current Drawdown | -0.70% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и FXAIX
С начала года, DFUVX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и FXAIX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и FXAIX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 5.19% | 5.68% | 5.84% | 6.10% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 8.48% | 5.42% | 8.03% | 6.63% | 3.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и FXAIX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и FXAIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 2.69%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.