PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFUVX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.54%
13.28%
DFUVX
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 21.26%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 13.12% соответственно.


DFUVX

С начала года

21.26%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

11.54%

1 год

29.79%

5 лет (среднегодовая)

10.93%

10 лет (среднегодовая)

9.48%

FXAIX

С начала года

26.70%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

13.28%

1 год

32.84%

5 лет (среднегодовая)

15.78%

10 лет (среднегодовая)

13.12%

Основные характеристики


DFUVXFXAIX
Коэф-т Шарпа2.482.68
Коэф-т Сортино3.533.58
Коэф-т Омега1.441.50
Коэф-т Кальмара4.833.89
Коэф-т Мартина14.1817.48
Индекс Язвы2.10%1.88%
Дневная вол-ть12.02%12.24%
Макс. просадка-65.60%-33.79%
Текущая просадка0.00%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUVX и FXAIX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
График комиссии DFUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFUVX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFUVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUVX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.482.68
Коэффициент Сортино DFUVX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.533.58
Коэффициент Омега DFUVX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.50
Коэффициент Кальмара DFUVX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.833.89
Коэффициент Мартина DFUVX, с текущим значением в 14.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.1817.48
DFUVX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.68
DFUVX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и FXAIX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.80%2.09%2.18%1.64%2.09%2.06%2.42%2.00%2.07%2.36%1.89%1.57%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и FXAIX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.46%
DFUVX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и FXAIX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.76%
3.96%
DFUVX
FXAIX