PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNJTX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNJTX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNJTX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.03%4.89%2.69%8.04%-10.31%2.62%6.02%9.27%1.53%8.37%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VNJTX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.05% против 9.38% соответственно.

VNJTX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.73%
3 года*
3.98%
5 лет*
1.41%
10 лет*
3.05%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VNJTX:
VNJTX с FNJHXVNJTX с MUBVNJTX с VTEBVNJTX с MUBFXVNJTX с FHIGXVNJTX с PZAVNJTX с MANJX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VNJTX и VWELX

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VNJTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNJTX
Ранг доходности на риск VNJTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNJTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNJTXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.83

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.89

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

8.42

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNJTX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNJTXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.83

+0.42

Корреляция

Корреляция между VNJTX и VWELX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и VWELX

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.60%4.42%3.97%3.26%3.14%2.84%3.71%4.06%3.93%4.03%4.51%3.70%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и VWELX

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNJTXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-36.12%

+20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-6.78%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.71%

-20.88%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.71%

-25.33%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-4.39%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.93%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.80%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNJTXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.10%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

6.68%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

11.89%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

11.11%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

11.50%

-6.95%