PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с FNJHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и FNJHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
3.56%
VNJTX
FNJHX

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у FNJHX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции FNJHX по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.47% соответственно.


VNJTX

С начала года

2.24%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.80%

1 год

7.29%

5 лет (среднегодовая)

1.37%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

FNJHX

С начала года

1.93%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.47%

1 год

6.34%

5 лет (среднегодовая)

1.29%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

Основные характеристики


VNJTXFNJHX
Коэф-т Шарпа1.991.74
Коэф-т Сортино2.942.67
Коэф-т Омега1.431.40
Коэф-т Кальмара0.900.99
Коэф-т Мартина7.596.01
Индекс Язвы1.00%0.96%
Дневная вол-ть3.82%3.32%
Макс. просадка-16.22%-14.65%
Текущая просадка-1.70%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и FNJHX

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FNJHX в 0.47%.


FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VNJTX и FNJHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c FNJHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.771.74
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.612.67
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.40
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.940.99
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.716.01
VNJTX
FNJHX

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNJHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и FNJHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77
1.74
VNJTX
FNJHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и FNJHX

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FNJHX в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.37%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.88%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и FNJHX

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, что больше максимальной просадки FNJHX в -14.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и FNJHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
-1.27%
VNJTX
FNJHX

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и FNJHX

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNJHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.37%
VNJTX
FNJHX