PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с FNJHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNJTXFNJHX
Дох-ть с нач. г.1.16%0.96%
Дох-ть за 1 год8.42%7.14%
Дох-ть за 3 года-0.62%-0.37%
Дох-ть за 5 лет1.27%1.21%
Дох-ть за 10 лет2.59%2.36%
Коэф-т Шарпа2.352.13
Коэф-т Сортино3.513.28
Коэф-т Омега1.521.50
Коэф-т Кальмара0.890.89
Коэф-т Мартина9.537.80
Индекс Язвы0.96%0.92%
Дневная вол-ть3.89%3.36%
Макс. просадка-16.22%-14.65%
Текущая просадка-2.73%-2.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VNJTX и FNJHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и FNJHX

С начала года, VNJTX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у FNJHX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции FNJHX по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63%
1.25%
VNJTX
FNJHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и FNJHX

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FNJHX в 0.47%.


FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c FNJHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNJTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.78
FNJHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNJHX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNJHX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNJHX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNJHX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNJHX, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.80

Сравнение коэффициента Шарпа VNJTX и FNJHX

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNJHX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и FNJHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.13
VNJTX
FNJHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и FNJHX

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности FNJHX в 2.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.39%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.92%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и FNJHX

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, что больше максимальной просадки FNJHX в -14.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и FNJHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.73%
-2.21%
VNJTX
FNJHX

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и FNJHX

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNJHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
1.42%
VNJTX
FNJHX